关于主观参与低频量化的经验:比如神经网络选的基金,我不会手动增加,但一定会剁掉几只,比如历史上有不成熟操作,出现过信用风险,或者在4月手工去除小盘基金。这些风险,有的是模型太简单ai识别不出来的,有的是研究证实有效但尚未整合到系统的,反正都是血的教训。什么叫事前风控事后坚持?我举个例子:量化期权策略杠杆不超4倍,风险度不高于50%,沪深300 4000以上杠杆不超2倍。主要用下有保底的牛市价差,不怕跌穿。2月初最大回撤30%+,这时候就得咬牙死扛,现在运行得很好了。