持有指增

持有指增

2021年把个股仓位往公募基金和私募上转。做好事,买好基,得好报!2022年在基金的基础上增加了滚贴水和期权做卖方薅羊毛。在数据量化的基础上建立一套自己的指数模型,把握指数放弃个股

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回复@杨康平同学: 你不是一个亿就收手了吗,你不就是想通过1个周期就A9,我通过2-3个周期安全的达到A9比你所谓你这轮就能A9晚个5-10年又如何。啥时候赌徒那么高端了,赌徒现在都这么包装自己了?我有精彩的人生我是英雄。群里我也发言的,也有人知道我是谁。跟你说了我加群主要目的就是一个情绪观...

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回复@杨康平同学: 这个点位1600万高杠杆只要你自己情绪不崩溃是没问题,基本上最危险的阶段过去了。本质上我觉得你是个简单的人,你就是在雪球和群里想当英雄的情结所累,你还道德绑架啥你是英雄我是普通人,就你这情结在下次还是会一把推的。你还比我大2岁呢,怎么那么幼稚开始比账户了[捂脸]反正...

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回复@杨康平同学: 我在群里怎么说话就不合适了?说实话我进群就是为了等你被强平的时候买点的,不是说总结说要让别人说出你的问题吗?稍微往深说点就不合适了?你净资产能cover为啥还要被期货公司强平,说明你没考虑到你净资产的流动性不足,你想的时候特别美好,想着真跌极端大不了借钱抗,就是这...

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回复@股指期权操盘手王青: 就他这无脑加仓的方法还帮人操盘要提成[捂脸][捂脸]他知道风控吗?他规划过他那么高的杠杆如果不想减仓怎么控制风险吗,在贴水那么高的情况下,指数涨的6000点以上的时候不会买点2-3个月到期的废纸沽吗?知道不知道备兑卖购降成本?这么高的杠杆,不管是废纸沽对冲,还是...

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回复@股指期权操盘手王青: 要分析个鸟,他爆仓强平是必然的,浮盈要加仓,回调要加仓,今天心情好加一张,今天跌了看指数不爽加他妈的,群友买了作为带头大哥陪着也要加一张。而且加了就变底仓,除了期货公司强平才会卖,后面涨点保证金出来就一定要买回之前持仓最大的张数,这能不亏?他的资金链...

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回复@股指期权操盘手王青: 能看啥结果,你告诉我中了个排列五一等奖10万块是你看破规律算出来的还是运气好?//@股指期权操盘手王青:回复@持有指增:看一个月后结果

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回复@股指期权操盘手王青: 笑死,你100多一张的成本。估计买的时候是平值,涨到5600包包本。你78万买5500的时候买2张im5600的时候已经赚6万了。结算价能5650你赚34万才比买2张im有点优势。按你预测的什么涨9%就算按现在开始算也就结算价给你5800。你赚136万。兄弟为什么你的3400万市值涨9%才赚100...

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回复@伟大的左后卫: 确实是感觉玩雪球和被群友架起来了,太看重名声了,本来那么高的杠杆肯定要风控的,就算不减仓那么高杠杆看情况不对也要换实购,反正真连续大跌也能弄个死缓。结果就是浮盈要加仓,回调要加仓,群友买了也要陪着买一张。如果真的是像他自己说的拿了几个兄弟的身家再次入场,我...

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回复@波段与仓位: 他的意思2张虚购就等于一张im了,算的好简单。3400万大概等于34张im就是68张虚购的意思。28万应对68张,4000块一张的2月看涨就是5500购了。哈哈,虚购就虚购一整就3400万市值[捂脸]//@波段与仓位:回复@股指期权操盘手王青:3400万的看涨期权?图片都没有? 纸上谈兵?

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回复@chen5al: 而且还做的买方,估计还是虚购,原来是期货满杠,本来是贴水还站在时间的这面,只不过杠杆太高抗不过大调整。现在搞虚购更难搞了,只不过万一大调整不用补保赌马上弹回去,杠杆更高了,随着时间的流逝还要付出时间价值。虚购要么用更多的张数提高德尔塔才能跟上实购或者期指的弹性,...

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9月份长线仓位建好以后,9月中旬尝试卖沽抄底失败割肉,尝试牛差抄底失败。反而是逢高开卖购,逢大涨开小仓位im空慢慢加进行对冲胜率100%。熊市无疑,因为逢高加仓没有错的,但是直接对冲只能小仓位慢慢加,防止啥时候万一反转可以保本出。
看了中概和50,对这轮熊市的级别不好判断了。今天买...

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星期1按计划把25张IO卖沽亏10万换成了4手IF,IC2212合约5800按计划买入。长线仓位已经基本建立好了,准备5700,5600再各买一手,能买到就买,买不到也算了反正仓位也基本打足了。之后只会在急涨或者快到交割日的时候做下谨慎的备兑熬到下一个结构性牛市。
4月底部的时候我是年初1900万左右起始...

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周末复盘了一下这一周的操作和持仓,让我对卖沽策略有了新的感悟。7月低因为当时的持有8手ic对应期指本金大概是130%的仓位,加上贴水如同鸡肋食之无味,弃之可惜。账上躺着大把的保证金想着利用一下做下低风险增厚利润。所以当时建立30手IO在3900-4000的卖沽,当时锚定10年30PE分位11.6PE3950点左...

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本来以为会是稳稳的拿着40手io的sc明天交割了再去ETF的期权薅点羊毛,结果今天这一个杀那就提前把10月份的期权套利小单子搞起来300的卖沽3.9这一腿一直从200块卖一张卖到了360,底仓计划200张。然后就是等300反弹到4.2块以上的时候慢慢搞点4.5和4.6卖购。
长线还是耐心等ic到5900开始网格最多...

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长线沪深300指数PE11.6倍,10年30分位长线加了一手IF,计划锚定PE11.2和10.8倍再各加一手,长线IF计划持仓3手最多目前。IC5900开始加一手,每跌100-150点加一手,极限在加4手最多持仓13手。
短线主要做了一下IH和IM的风格转换,目前成交量不够处于跌也跌不下去涨也涨不上去的阶段。只有不断的...

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市场肉眼可见的弱,明显感觉没到底啊,期权的波动率指数越跌隐波反而越低了,长线没人恐慌了,大家躺平了。有想法的还是慢慢网格加仓吧别在拉起来的时候追高,仓位轻的格子小点,仓位重的还想加的就把格子放大点。
今天ic2212在6000点的时候加了一手长线仓位,这是4月底以后第一次上杠杆长线仓...

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IM保护空单还是平早了,不过也算薅到羊毛了,毕竟还是长期吃贴水为主么。波动率还是在低位,等一个波动率大幅拉高指数也在低位的时候上杠杆了。IM不创反弹指数新高就不考虑上空单保护了,这波动太大了。。。$中证1000(SH000852)$ $中证500(SH000905)$ $沪深300(SH000300)$

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总算等来一根IM的中阴线,IM09合约7120建立了2手保护性空单底仓,最多的时候持有4手,连续每天指数都能新高还是很难受的,趁今天减3手。IM大概率还能冲,接下来中证1000创指数新高的时候会吃回一手,计划重新吃回一手IM空重新建立2手保护性空单底仓。现在持有一手IM空成本7285。$中证1000(SH000852...

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金融果然渣男,昨天趁指数冲高还降波减了5张底仓IO卖沽,底仓调整为25张,就算下半年有极端情况保证金也十分充足还可以给期指加点杠杆到时候。
IM现在3手空成本7202,今天IM那么独立的行情振幅只有50点,感觉做短期头,接下来如果1000指数还有冲高积极波段降低对冲空单的成本。还是继续保护一...

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中证1000指数连续4天创4月底反弹以来新高,当50几乎回到4月底新低,300指数也是从反弹最高点下来了反弹涨幅的60%。这段时间明显是中证1000特别强势拒绝深度调整,也和衍生品的上市和ETF的集中建仓有关。但也正因为有了衍生品可以对股票现货做反方向保护,肯定会有一段小票和大票的高低切换的行情,...