回复@拱指基: 仔细学习了,文中似乎只考虑了调入后又被调出的情况,但也有部分成分股调入后没被调出,且股价上涨带动指数上涨的情况。能不能从另一个角度单独测算调入组合和调出组合的收益,即用一笔资金初期买入调入成分股组合,指数定期调仓时变更买入新的调入成分股组合,最后得到调入成分股组...
//@ETF大白:回复@拱指基:就是只看历次调入股的累计收益?
回复@拱指基: 仔细学习了,文中似乎只考虑了调入后又被调出的情况,但也有部分成分股调入后没被调出,且股价上涨带动指数上涨的情况。能不能从另一个角度单独测算调入组合和调出组合的收益,即用一笔资金初期买入调入成分股组合,指数定期调仓时变更买入新的调入成分股组合,最后得到调入成分股组...
请问文中等权持有是指该组合最初等权重后持有期间一直不调整成分股权重,还是每年底需进行等权重调整?两种计算方式应该差别比较大吧?
建议分别测算下沪深300成立后历年调入成分股组合和调出成分股组合收益率情况,验证成份股调仓是否存在追涨杀跌
老师,能不能分别测算下沪深300成立以来历年加入股票组合和剔除股票组合的收益率,验证下沪深300是否存在追涨杀跌问题