基金买的越多,发现的猫腻就越多,现在连指数基金都恶意抬轿子,基金经理的道德风险很难估量,还是自己持股好点
中信银行在十大权重中消失的无影无踪!!!意思是中证指数公司“从善如流”?及时改正“错误”?这件事情是什么时候做的呢?通过查询跟踪基金的申赎清单,可以推算出中信银行的历史样本权重,其14日在ETF中的权重大约是2.97%,17日在ETF中的权重大约是1.21%,也就是说中证对中信银行权重的调整是在14日收盘后生效的,生效后的权重数据基本和大幅提升权重数据前的权重一致。
4月16日权重数据1.22%;
4月17日权重数据3.22%;
6月14日权重数据2.97%;
6月17日权重数据1.21%;
看上去好像是中证即使发现了问题并予以改正,但实际上结合中信银行的股价来说似乎就不是如此了,4月16日中信银行收盘价6.61元,4月17日中信银行涨停收于7.21元,在18日一度冲高至8.00元,然后股价一路下滑,到6月14日收于6.48元,6月17日收于6.46元,也就是说4月份通过提高中信银行在指数中的权重,引发ETF跟风配置,导致中信银行股价异常上涨,结果ETF高位接盘,然后在6月大幅降低权重又导致ETF被动低抛,这种如同儿戏般的权重调整真是让人无FUCK可说!
说实话,中信在中证红利指数中的权重并不算大,这种小把戏给投资者带来的伤害尚且可控,但是中证的这种行为实在是在动摇投资人对于中证系列指数的信任,今天可以玩中信,那明天呢? $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$ $红利ETF(SH510880)$
PS:中证红利不算是最受伤的指数,4月17日中信银行在其他主要红利指数中的权重如下:
在红利低波指数中中信银行的5.60%,位列第一;
然而现在中信银行已经奇迹般地在这些指数的十大权重中消失了,你说神奇不神奇?
明白了,4月是权重因子不变+转股的股本认定为自由流通股本导致自由流通市值增加,所以增加了权重,然后6月又将之前认定为自由流通的股本认定为非自由流通股本,所以权重又下来了
感谢@y悦享 提供的资料 $红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$
按道理说中证红利股息率加权的方式,本应天然免疫这种股份调整情况的。这是不是在利用规则漏洞让广大基民接盘呢?若真的这样做不就是耍流氓吗。但他们也可能小看了民间投资人一些高手的金融知识水平和舆论监督力量 。这种做法实在令人不齿
收到回复了。
您好,感谢您关注证监会网站公众留言栏目!现对您咨询的问题回复如下:根据股票指数计算与维护细则,一般指数计算中成份券权重等于该券的调整市值在指数所有成份券调整市值之和中的比重,调整市值=证券价格×自由流通股本×权重因子。因此指数中成份券权重受证券价格、自由流通股本和权重因子三个因素影响共同决定。 对于不同的红利类指数,在样本定期调整时根据对应指数编制方案规则,根据股息率、预期股息率、波动率等指数编制方案中的相关指标确定目标权重,然后计算出对应的权重因子使其在定期调整时符合上述目标权重。在下一次样本定期调整前,权重因子一般保持不变。 指数成份券的自由流通股本变动分为临时调整和定期调整。具体对于中信银行(601998),根据其债转股结果公告,在4月17日对该成份券进行了临时股本调整,基于转股数量结果增加自由流通股本并引起对应指数权重的增加。在6月17日的半年度定期调整中,主要依据定期报告等客观信息对股东性质造成的自由流通股本变动进行详细分析后确定股本,该证券自由流通股本在本次定期审核后相应减少。因此,该证券的相关指数权重在6月份定期调整后因为定期自由流通股本减少而相应降低。 此外,指数具体成份券在日常的权重结果还会受证券价格的每日变动影响而每日发生变化。 对于指数的相关权重信息和指数规则,我们会在指数公司网站上对外披露,前十大样本券权重每日更新,全量权重每月末更新。感谢您的关注和提供的信息!如有疑问,请随时与我们联系,指数服务与支持电子邮箱:csicslt@csindex.com.cn。感谢您对我们工作的支持!
指数基金,照理说规则透明,权重按照规则调整就行了。怎么被中证指数公司搞的像黑箱操作一样,这波操作太拉胯了。
基金买的越多,发现的猫腻就越多,现在连指数基金都恶意抬轿子,基金经理的道德风险很难估量,还是自己持股好点
一整条韭菜收割产业链,从指数的编制就开始了~
发邮件向监管部门反映。请中证指数出来解释一下
按道理说中证红利股息率加权的方式,本应天然免疫这种股份调整情况的。这是不是在利用规则漏洞让广大基民接盘呢?若真的这样做不就是耍流氓吗。但他们也可能小看了民间投资人一些高手的金融知识水平和舆论监督力量 。这种做法实在令人不齿
最可怕的是,中证指数公司在做了这一切之后没有任何的解释
就是说,中证指数把成分股权重大幅调来调去,而跟踪该指数的基金们二话不说,也把仓位大幅调来调去?
能不能要个官方说法?
中证指数“知错就改”,还是好同志。但因此造成基金公司“高吸低抛”,成本要由基民承担?
另外此“乌龙指”无意间促成中信转债又完成3%的转股。隔壁大秦铁路对这一波高潮表示很羡慕,希望猛浪的中证指数在自己身上犯下同样“错误”,反正双方都不用负责
不是股息率加权嘛,我当时还以为中信银行分红暴发了里
红利低波100 6月17号的调样,把(高位区,高波动,相对低股息):中国石化 40多的格力电器,四川路桥等较高位置-纳入后,后市下跌概率高。现在市场怀疑红利地波100,又和指数基金一样,一看申购的散户,机构多了。每次调样的时候,不按股息率和低波动原则选样?(感觉,不一定准)每次调样,强制往里面装几只中高位股---帮主力撤退。