基金买的越多,发现的猫腻就越多,现在连指数基金都恶意抬轿子,基金经理的道德风险很难估量,还是自己持股好点
中信银行在十大权重中消失的无影无踪!!!意思是中证指数公司“从善如流”?及时改正“错误”?这件事情是什么时候做的呢?通过查询跟踪基金的申赎清单,可以推算出中信银行的历史样本权重,其14日在ETF中的权重大约是2.97%,17日在ETF中的权重大约是1.21%,也就是说中证对中信银行权重的调整是在14日收盘后生效的,生效后的权重数据基本和大幅提升权重数据前的权重一致。
4月16日权重数据1.22%;
4月17日权重数据3.22%;
6月14日权重数据2.97%;
6月17日权重数据1.21%;
看上去好像是中证即使发现了问题并予以改正,但实际上结合中信银行的股价来说似乎就不是如此了,4月16日中信银行收盘价6.61元,4月17日中信银行涨停收于7.21元,在18日一度冲高至8.00元,然后股价一路下滑,到6月14日收于6.48元,6月17日收于6.46元,也就是说4月份通过提高中信银行在指数中的权重,引发ETF跟风配置,导致中信银行股价异常上涨,结果ETF高位接盘,然后在6月大幅降低权重又导致ETF被动低抛,这种如同儿戏般的权重调整真是让人无FUCK可说!
说实话,中信在中证红利指数中的权重并不算大,这种小把戏给投资者带来的伤害尚且可控,但是中证的这种行为实在是在动摇投资人对于中证系列指数的信任,今天可以玩中信,那明天呢? $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$ $红利ETF(SH510880)$
PS:中证红利不算是最受伤的指数,4月17日中信银行在其他主要红利指数中的权重如下:
在红利低波指数中中信银行的5.60%,位列第一;
然而现在中信银行已经奇迹般地在这些指数的十大权重中消失了,你说神奇不神奇?
明白了,4月是权重因子不变+转股的股本认定为自由流通股本导致自由流通市值增加,所以增加了权重,然后6月又将之前认定为自由流通的股本认定为非自由流通股本,所以权重又下来了
感谢@y悦享 提供的资料 $红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$
按道理说中证红利股息率加权的方式,本应天然免疫这种股份调整情况的。这是不是在利用规则漏洞让广大基民接盘呢?若真的这样做不就是耍流氓吗。但他们也可能小看了民间投资人一些高手的金融知识水平和舆论监督力量 。这种做法实在令人不齿
基金买的越多,发现的猫腻就越多,现在连指数基金都恶意抬轿子,基金经理的道德风险很难估量,还是自己持股好点
指数基金,照理说规则透明,权重按照规则调整就行了。怎么被中证指数公司搞的像黑箱操作一样,这波操作太拉胯了。
一整条韭菜收割产业链,从指数的编制就开始了~
按道理说中证红利股息率加权的方式,本应天然免疫这种股份调整情况的。这是不是在利用规则漏洞让广大基民接盘呢?若真的这样做不就是耍流氓吗。但他们也可能小看了民间投资人一些高手的金融知识水平和舆论监督力量 。这种做法实在令人不齿
最可怕的是,中证指数公司在做了这一切之后没有任何的解释
发邮件向监管部门反映。请中证指数出来解释一下
就是说,中证指数把成分股权重大幅调来调去,而跟踪该指数的基金们二话不说,也把仓位大幅调来调去?
能不能要个官方说法?
中证指数“知错就改”,还是好同志。但因此造成基金公司“高吸低抛”,成本要由基民承担?
另外此“乌龙指”无意间促成中信转债又完成3%的转股。隔壁大秦铁路对这一波高潮表示很羡慕,希望猛浪的中证指数在自己身上犯下同样“错误”,反正双方都不用负责
红利低波100 6月17号的调样,把(高位区,高波动,相对低股息):中国石化 40多的格力电器,四川路桥等较高位置-纳入后,后市下跌概率高。现在市场怀疑红利地波100,又和指数基金一样,一看申购的散户,机构多了。每次调样的时候,不按股息率和低波动原则选样?(感觉,不一定准)每次调样,强制往里面装几只中高位股---帮主力撤退。
其实申赎清单并不一定是ETF持仓,比如易方达的上证50,申赎清单里面茅台一直是二十多,但是每次出季报持仓比例都是跟上证50一样百分之十几
国内还有守规矩的基金吗,唉,衷心祝福这些人有钱没处花。