上证连续6日不过7日量线,应该是上证连续6日不过7日均线吧?
风险提示:公布此策略模拟交易进度的目的在于研究和分享ETF指数基金量化投资心得,并不作为实盘交易的指导,请大家谨慎投资,控制风险。
行情综述:目前沪深300指数13日涨幅最大,且站上13日均线。根据白云飞的策略思路,只考查涨幅排名,不考虑涨幅正负。但是我在实现这个策略时改成了涨幅必须为正,回测结果也是基于这个逻辑,因此为了统一,我会对组合调仓执行卖出操作。
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原始策略算法作者:宜昌白云飞
轮动组合:$300ETF(SH510300)$,$500ETF(SH510500)$,$创业板(SZ159915)$
投资理念:量化交易+指数基金+适当分散+机械执行=散户投资之道
策略核心:指数基金+动量轮动(最直白的理解就是永远只骑快马)
ETF轮动策略简单版历史回测收益(2013.12.30~2019.09.30)
有兴趣自己回测并研究策略的网友,可以参考我发布的文章《宽基ETF轮动策略量化代码实现》,我公开了源代码供大家研究。
交易信号:空仓
行情综述:指数行情和基金行情计算结果一致,目前各个基金的13日涨幅均为负值,聚宽模拟交易会在14:40自动下单卖出持有的所有基金。
【JoinQuant】策略名称:ETF轮动止损版跟踪基金 链接:网页链接 密码:u2ryye
↓指数行情计算结果↓
↓基金行情计算结果↓
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轮动组合:300ETF、500ETF、创业板、红利ETF、消费ETF
投资理念:量化交易+指数基金+适当分散+机械执行=散户投资之道
策略核心:指数基金+动量轮动+回撤控制(出现较大回撤时进入冷静期)
ETF轮动策略止损版历史回测收益(2013.12.30~2019.09.06)
在简单版的基础上,增加了红利ETF和消费ETF两个基金,通过历史回测发现这可以起到平滑收益和控制回撤的作用,再配合硬止损条件,收益和回撤都较简单版有一定的改善。
在计算标的动量的时候,其实我们可以有两种选择,一种是计算基金跟踪的指数,另一种是计算基金本身的价格。上图就是以指数作为计算依据的回测结果,而下图则是以基金自身价格作为计算依据的回测结果。虽然从结果上看,以基金作为计算依据收益更高,但是这多出的收益是以波动风险作为代价的,大家留意贝塔和最大回撤两个指标。直白一点就是,这种跟踪方式可能会多赚,但也可能多亏。追求收益稳健的网友,建议选择以指数作为计算依据。
行情综述:13日涨幅排名第一的基金是50ETF,继续持有,180ETF和300ETF因为13日涨幅为负,聚宽模拟交易将在14:40卖出。
【JoinQuant】策略名称:同时持有三个基金的低回撤轮动策略 链接:网页链接 密码:7nmsck
《三标的ETF轮动策略》,是根据网友“蚂蚁菜园”和“洲洲洲洲洲洲”提出了的改进思路设计:
【策略思想】
针对多只指数基金,以等权重方式持有符合买入条件的基金,最高同时持有3只基金。没有基金符合要求时空仓。
【策略理论依据】
轮动策略的理论基础是动量效应,也就是处于上涨状态的基金会在一定时间内保持上涨趋势。
【基金组合】
创业板、沪深300、中证500、红利ETF、深红利、上证180和上证50。使用指数或者基金价格计算交易信号,买卖指数跟踪的ETF。也可以调整为直接以基金价格计算交易信号。
【买入条件】(两个条件全部满足才买入)
1、近13个交易日涨幅排名前三(设置涨幅阈值为0.1%),选择最强势的基金;
2、当前价大于13日均线,主要用于过滤假突破信号。
【卖出条件】(两个条件满足一个就卖出)
1、近13个交易日涨幅排名未入前三(先剔除不符合买入条件的基金再排序);
2、近13个交易日涨幅不足0.1%;
3、当前价小于近13个交易日均线
4、上证指数连续6日不过7日量线,无条件卖出,提前出场等待
ETF轮动策略平均持仓版历史回测收益(2013.12.30~2019.09.06)
对策略不了解的朋友,请参考历史文章:
六年三倍,宽基ETF轮动策略量化程序实现心得(一)
六年五倍,宽基ETF轮动策略量化程序实现心得(二)
知易行难,宽基ETF轮动策略量化程序实现心得(三)
不确定的云,宽基ETF轮动策略量化程序实现心得(四)
回测结果,量化投资入门的第一道坎
成于时间,败于资金,这才是基金定投的真相
选交易策略就是选风险
三标的ETF轮动策略代码分享
三标的ETF轮动策略搭配大盘止损的效果