昨天晚上给大家分享了《三标的ETF轮动策略代码》，网友@洲洲洲洲洲洲 提出了以下的改进思路：
加入量能的过滤。以30日成交量均线作为参考（以上证指数为标的）
买进时：连续3日不过30日量线不进行买入操作。
卖出时：连续3日不过30日量线，无条件卖出，提前出场等待。
把上述思路通过代码实现之后，回测的情况是这样的：
我们可以看到收益发生了大幅的下降，检查日志之后发现，整个回测周期中有554个交易日是因为大盘成交量持续低于30日均线，保持空仓状态。这对于总计1388个交易日来说，止损信号的发出太过频繁。再考虑到三个标的轮动，已经在一定程度上分散了风险。所以，我们可以认为选择30日成交量均线显得过于保守。
关于大盘量线过滤的思考
首先，基于动量的轮动是一种偏进攻型的策略，不追求高胜率，核心逻辑在于“多赚少亏”，整体盈利。连续3日不过量线不进行买入操作虽然可以过滤一些假信号，但是损失的收益可能会更多，这和“多赚”的逻辑有一定抵触。
其次，轮动策略的“少亏”是通过轮动换仓实现的，但是我们发现基础策略的回撤幅度仍然是非常大的（超过35%），通过同时持有多个标的分散风险，我们把回撤控制在了25%以内，但是目前为止我们还未采用任何硬止损手段，这方面应该还有文章可做。
回测验证
针对上述思考，首先取消了对买入条件的限制，先测试止损的情况。通过对30种参数组合进行交叉测试，我们得到了下面这个结果。收益最高，回撤最小的情况是把止损条件设置为以6日成交量均线作为标准，连续7日不达标则全部卖出。
下图是未加大盘量线止损的回测结果，对比上图可以看到选择6，7这组参数的时候，收益在原有基础上提高约50个百分点，回测下降约4个百分点。
在这种基础上，把买入的条件加上连续3日不过成交量均线不进行买入操作，得到下图所示的回测结果。可以看到，设置更为严格的买入条件，策略的效果是受损的。一个能完美过滤假信号但不损害收益的策略是无法实现的，这就是事物的两面性。我们应该以攻为守还是以守为守，这需要结合策略的核心逻辑来进行抉择。
关于策略代码的说明
如下图所示，成交量均线周期及连续低于均线N天空仓，天数通过代码的23和24行设置
大盘止损函数在代码的末尾，如果你不希望以上证指数作为止损参考，也可以选择沪深300或者其他指数，将代码229行中的代码000001.XSHG替换为你想采用的指数代码即可。例如沪深300指数代码为000300.XSHG。
好了，我的基础工作已经完成，接下来就看大家自行发挥了。老规矩向右看→聚宽代码分享链接。
因为这个代码是在基础版本的轮动策略上演变而来，所以关于代码的一些基本情况，我不再进行解释，如果对基本使用方法及套路不明白，请参阅之前的文章：
《分享两个简单的基金定投策略代码》
《宽基ETF轮动策略量化代码实现》
《三标的ETF轮动策略代码》