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2023-10-05 17:12

方法一,是否可以改为在老方法的基础上增加个 斜率>0 的过滤条件,然后再用原因子,这样可以避免趋势向下,又可以避免最后一期数据过高导致斜率大的问题。

2023-10-05 20:24

请教两个问题:1.是啥因子导致了方法1的策略,在15年之后收益突变跟不上其他两个策略。2.业绩趋势处理的时候,是否排除了公布业绩公告日期的股价的因素,还是纯粹的只是拿财报业绩和股价对应的这天的计算。

2023-10-05 17:17

方法3>2,可以看出这个策略并非ROIC唯高论,稳定地处于较高水平更有效。