回复@组组长一: 1.16收盘溢价率没错，1.17开盘溢价率不止0.2。另外513800跟踪的是东京证券指数不是225//@组组长一:回复@股息之舟:谢谢楼主的无私分享，我正在学习ETF套利，楼主写的这篇实操的文章真的是好，大部分疑问都搞清楚了。
就楼主写的实操的513800的例子，我还有一个疑问，望楼主不吝赐教！
楼主是5月16日申购的513800，ETF实时到账，因为溢价，大概率当天是不会钆差的，那么申购成本是按照T+1日的买入成本计算。5月17日日本股市8点（北京时间7点）开盘，到北京时间9点半，日经225指数上涨1.6%，513800开盘上涨1.6%，实时溢价是0.2%（因为5月16日基金净值1.3201，5月16日收盘价是1.323，溢价0.2%）。楼主之所以最后赚了2.6%（盈利14398.64 元/投入资金539167.65元=2.6%），是因为5月17日楼主一开盘就在高位1.348元卖掉了ETF，而当时正好是日经225指数当天最高位，且较5月16日上涨了1.6%。而基金公司最终是按照1.3119元补的券，大概率是下午日经指数回调后买入的。也就是说楼主赚钱的很大一部分原因是做空了日经指数。
不知道我算得对不对？是不是我对于5月16日收盘的513800的溢价算错了，因为如果只有0.2%的溢价，有点偏少，大部分收益来自于T+0做空的收益。@股息之舟