关于我的交易系统的一些考虑:
1, 周期
市场唯一不变的是波动, 越是小维度的波动, 随机性越强, 而过于长期则又不可捉摸, 对于商品来说, 几个月, 股票来说1-2年都是很好的周期, 要想在市场上有较高的胜算, 就是要让其充分地波动, 所以我不喜欢敏感系统.
2, 交易方式
我认识到主观交易是一个极难成功的方式, 就是说一定要有规则, 要保证绝对客观, 不可以拍脑袋决定, 但不是说一定要机器交易, 人来执行的话, 虽然执行力是个大问题, 但也还是有优势的, 比如交易手法, 加减仓, 多次入市等, 这都是可以微调的, 前提是有丰富的经验, 关键是规则上不能马虎.
3, 资金管理
有很多人争论资金量大小的问题, 我的结论是资金不能太小, 原因在于市场要充分波动, 而小资金风险承受太差, 资金管理无法实施, 使用敏感系统会导致频繁止损, 无法享受系统生率的优势, 迟钝的系统会导致正常的亏损也无法承受. 对于股票来说, 单笔交易20%-30%波动是没什么奇怪的, 商品2个ATR也是很正常的, 如果这样的波动无法控制在2%的资金以内, 是没办法操作的. 我发现有一个有意思的现象, 资金越大越容易挣钱, 反过来更容易赔钱. 我猜想就是上述原因.
4, 交易信号
我目前用的是带过滤的突破系统, 这个系统在海龟的测试中是比较差的, 但这是我想到最简单的, 而且最符合我对技术分析的理解, 目前我还没有更多数据, 以后交易记录多了会有统计结果.