关于建立一个实盘测试

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做一个实盘测试,起始资金200万,以后每周公开一次交割单和市值,测试只是为了验证逻辑和交流,参考指数为沪深300,追求年化优于沪深300  20%以上,最大回测控制在15%以内。测试的策略包括:
      1.优选铁公鸡行业估值指数中低估的行业,在低估行业中寻找低估个股
      2.考虑行业中的配对交易,适度分散到大概10只个股。以后会考虑选股时回测夏普比率,阿法值和贝塔值做综合判断。
      3.如果出现AH市场有套利机会时,考虑AH套利
      4.股债平衡策略,当有三个行业低估20%时,权益类参考仓位为50%,三个以上的行业低估30时,权益类参考仓位为70%,三个以上的行业低估40%以上时,权益类参考仓位为90%,所有行业都高于历史中枢时,权益类参考仓位为30%。
      5.当出现金融衍生品的套利机会时,考虑套利。比如分级基金,可转债,封闭式基金,债券基金,期权,股指期货等。
       综合起来说,这是一个逆向低估投资,综合运用套利策略的实验组合。这个实盘有部分股票是之前用来打新的如宁沪高速,另外一些昨天已建仓,由于昨天忘记转钱出来,今天毛估估港股有3%的汇率没结算,大约7000-8000元,所以以这个市值开始200万的实盘测试。

精彩讨论

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2016-03-06 15:45

一周一次足够了,千万不要太频繁而触动了某些人的利益。

2016-02-04 13:06

为什么中国平安不买A股买港股?不是A股便宜吗?

2016-02-04 12:50

实盘厉害。而跑赢20%沪深300就更加厉害了。

2016-02-04 12:33

学习

2016-02-04 10:44

2016-02-04 10:30

@私募工场

2016-02-04 10:27

2016-02-04 10:22

铁公鸡实盘,感谢分享!