关于建立一个实盘测试

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做一个实盘测试,起始资金200万,以后每周公开一次交割单和市值,测试只是为了验证逻辑和交流,参考指数为沪深300,追求年化优于沪深300  20%以上,最大回测控制在15%以内。测试的策略包括:
      1.优选铁公鸡行业估值指数中低估的行业,在低估行业中寻找低估个股
      2.考虑行业中的配对交易,适度分散到大概10只个股。以后会考虑选股时回测夏普比率,阿法值和贝塔值做综合判断。
      3.如果出现AH市场有套利机会时,考虑AH套利
      4.股债平衡策略,当有三个行业低估20%时,权益类参考仓位为50%,三个以上的行业低估30时,权益类参考仓位为70%,三个以上的行业低估40%以上时,权益类参考仓位为90%,所有行业都高于历史中枢时,权益类参考仓位为30%。
      5.当出现金融衍生品的套利机会时,考虑套利。比如分级基金,可转债,封闭式基金,债券基金,期权,股指期货等。
       综合起来说,这是一个逆向低估投资,综合运用套利策略的实验组合。这个实盘有部分股票是之前用来打新的如宁沪高速,另外一些昨天已建仓,由于昨天忘记转钱出来,今天毛估估港股有3%的汇率没结算,大约7000-8000元,所以以这个市值开始200万的实盘测试。

精彩讨论

全部讨论

2016-02-04 10:20

支持

2016-02-04 10:17

关注学习

2016-02-04 10:13

您好,请问为何选择华安石油,不选华宝油气

2016-02-04 10:12

这个选股逻辑明显是为了长期,每周都要换股?还是短期思维啊?

2016-02-04 10:10

必须关注

2016-02-04 10:10

2016-02-04 10:07

支持实盘,哪怕不实时更新,学逻辑比给代码重要100倍

2016-02-04 10:06

请问打新的票除了宁沪高速,还有么? 想做个参考谢谢

2016-02-04 09:57

2016-02-04 09:57

不错