你自己不懂还说别人不懂。胜率是一方面,张老师说的很清楚,还有赔率呢,譬如10次里7次输3次赢,胜率只有30%,但7次输每次只输0.1%,3次赢每次都赢1.0%,这个结果是赢还是输了?
技术指标经过回测,已经被证实是无效的,
那么,投资学中的夏普比率,索提诺,詹森阿尔法,特雷诺,是不是,也是无效的呢?
毕竟,二者用的都是统计学,都是对过去市场数据的一个总结。
你自己不懂还说别人不懂。胜率是一方面,张老师说的很清楚,还有赔率呢,譬如10次里7次输3次赢,胜率只有30%,但7次输每次只输0.1%,3次赢每次都赢1.0%,这个结果是赢还是输了?
如果回测只看胜率,那说明回测者其实连系统交易都没入门。一个交易系统,胜率和赔率回测都不可或缺,两者才组成了预期收益。单单胜率低不是问题,就像趋势交易就是低胜率高赔率的交易。
在人民大学论坛里,有个做量化的,他回测了A股30年,说:
最有效的技术指标,是macd,有效性50%,就是一半对一半,那跟投掷硬币的概率一样,所以说是无效的。
最差的指标,是kdj,一半都没有,也就是使用这个指标,净亏损。