神奇公式：网页链接
根据神奇公式做了部分调试，构建了一个小型策略指数。$神奇公式(ZH1033878)$
组合构建方式：
1、从A股中筛选出近五年毛利率大于30%，近五年ROE大于15%，近五年ROA大于10%，近五年ROIC大于15%的股票。
2、把步骤1得到的股票按照五年加权ROIC从高到低的顺序排列，PE从低到高排列，计算两者的综合排名。
3、选取综合排名前20只股票按照等权重方式构建组合。
4、一年轮动一次。
PS：年度数据选取的是2011-2015年，PE为2017年2月TTM，未考虑择时。
成分股及备选股如下：
神奇公式组合2
经建议剔除次新股之后，构建了组合：$神奇公式组合2 ZH1034312$
选股要求：
上市时间大于五年，过去三年毛利率大于30%，过去三年ROE大于15%，过去三年ROIC大于15%，同样选取ROIC和PE综合排名前20名。
成分股及备选股如下：
选股工具：同花顺问财、EXCEL
策略问题及优化：
1、去掉次新股。
2、半年还是一年调试一次？
3、高ROA把银行股全部去掉了？
4、无法剔除周期股的影响？
欢迎关注我的微信公众号：鹿西西的仙人(lxxdxr)
转载请注明公众号。