飞夺丽泽桥 的讨论

发布于: 雪球回复:3喜欢:3
我觉得虽然现在期指没有折价可以吃了。但是不是可以引申一下,长期吃期权的时间价值呢? 比如这个月裸卖平值或虚值一档的认沽,到期日的时候价外就白赚,价内就挪仓到下月。只要保证不爆仓,长此往复,收益应该比大卫的吃期指贴水高吧。[赚大了]

热门回复

锁定贴水和CALL的时间值,但会吃到指数跌幅而错过涨幅。

大卫吃的不止是贴水,还有期指的涨跌幅。买PUT就只吃时间值和跌幅。

2017-06-17 06:25

期权套利

2017-06-17 05:53

是的,这2年卖认沽策略赚的更多。大卫策略的优化版是可以买贴水50期指,同时卖虚值认购。

2017-06-17 05:43

[很赞]

过去这两年,如果买入折价的期指,同时卖出深度实值的CALL(相当于卖空股票),从而锁定折价,不知道比单纯买折价期指收益如何?