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期指开空仓估计是拿了好多现货股票的大小非,机构,由于政策为了救市不让卖股票,为的是与现货对冲,减小现货下跌的风险,锁定价格,当然期货里是赚是赔都无所谓,整体亏损不大就行了,还有一种可能是国家和机构为了救市,防止期现套利,故意让期指贴水,套利必须做空现货,做多期货才能赚钱,但现货不能融劵,也就斩断了期现套利,也避免了卖空现货造成的股指下跌,如果期指升水,可做空期指,做多现货来套利,所以期指从救市后一直贴水很大,不一定对,瞎猜的,
我搞不懂这些高大上的东西。
再降低当日平仓手续费。
你敢不敢放开投机当天买入量试试?
【市场结构】策略多现货,空期指造成的;贴水2%左右一月,主要是这些产品也都是大概一个月这个收益水平,市场均衡而已;正如期指为什么是0.23%的手续费一样,因为日内或高频交易的均衡利润也在这;融券和ETF一放开贴水就没了,正常应该是升水才对。不了解市场结构就去搞所谓的套利,跟碰运气没太大区别
股指期货应该不属于低风险投资吧?
没有融券,请问如何套利.
现货多韭菜
融券大范围暂停或借不到券,没有套利资金纠正基差