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猜想的原因是现在融券还基本没有办法做, 大量基金在用股指期货做空来对冲市场风险。所以认为压低了股指期货的价格。这个成本是做空期指来对冲的基金来支付的。
这个问题看不太懂,如果赚了600点贴水的钱,显然是空头的贡献。但作者远期也是看空A股,尤其是中证500。如果这样,持有期货多头是很有风险的事情,对期货下跌速度和幅度要有所估算。总体感觉不是个套利的事情,哪位高手给个数学模型指点?
不明觉厉
@DAVID自由之路 老师怎么看李大霄的看多?
A股多头是韭菜。另外从贴水的比例看,很显然上证50是小韭菜,沪深300是中韭菜,中证500是大韭菜。在哪里看贴水的??
A股难独善其身了
贴水是做多远月卖近月吗