昨天讨论中，我和 @巴索罗林西斯 想到了个很有趣的问题：微盘股里的机构到底跑出来了吗？现在做个简单的验证，即观察2024年2月5日和6月6日各公募基金的净值涨跌幅，因为这两天都有个特点，即大盘股稳定（沪深300指数分别涨0.65%和跌0.07%）而微盘股暴跌（中证2000指数分别跌9.49%和3.92%，万得微盘股指数分别跌13.70%和6.51%），我们把中证2000指数的跌幅乘以0.8，2月5日时跌幅比这（跌7.59%）大的基金，我就认为它们是微盘股配置比例高的，总共有40个；而6月6日时跌幅比这（跌3.14%）小的基金，我就认为它们已经从微盘股里跑出来了，总共有23个；这样看，跑路比例还是蛮大的嘛，占了57.5%，都超过一半了。注意这里的基金是做过去重的，也就是如果有A类C类E类等等之分的，我只取A类。但比较遗憾的是，这个验证只能看公募基金，实际上私募量化基金才是之前微盘股里的主力玩家，但很可惜它们并不对外披露净值；不过既然公募基金有超过一半都跑出来了，那么大概猜测，私募基金跑出来的比例也不会比公募基金少多少吧？