只有分散买入低相关的指数，才能真正降低持有风险；建立低相关的资产配置组合，是成功投资的基础。
通过统计学方法，可以计算出两只指数之间的相关性系数：
如果两只指数强相关，相关性= 1
如果两只指数不相关，相关性= 0
如果两只指数负相关，相关性= -1
我们可以将指数想象成地图上的城市，两只指数之间的相关性想象成两座城市之间的距离，那么：
指数之间强相关，则城市之间的距离比较近
指数之间负相关，则城市之间的距离比较远
基于这个思路，我们可以画出下面几张相关性分布图，帮助大家更直观的了解指数之间的相关性。
注意：
将多只指数投影到二维的相关性分布图上时，需要做一定的近似拟合，会带来误差。
圆形面积越大，指数收益越高；空心表示亏损。
和地图类似，分布图可以随意旋转。
风险提示：
投资组合相关性可能随着时间变化而改变，不同时间区间内的相关性可能也会不同。
基于历史数据计算出来的相关性只能做为未来投资的参考。