一览
年化收益越高越好（越靠上）
相对沪深300的年超额收益越稳定越好（标准差越小、越靠左）
红点，成立时间不足6年
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对应基金索引
最近6年收益
参考阅读：
指数和增强基金最近5年分类排名 2018-11-30
指数增强基金”超额收益“的来源
全收益指数
表格中的指数收益基于各指数对应的“全收益指数”计算。
大家平常看到的指数（如：000300 沪深300）均为“价格指数”，指数涨跌基于成分股价格变化计算。而全收益指数除了反映股价变化外，还假定股票的现金分红用于再投资产生收益。
简言之，价格指数与全收益指数主要区别就是对成分股分红派息的处理方式不同。当有成分股分红派息时，价格指数在除息日不予修正，任其自然回落；而全收益指数的计算中考虑了成分股现金红利的再投资收益，指数需在成分股除息日前按照除息参考价予以修正。
分红再投，对指数收益的影响巨大，所以基于全收益指数计算指数长期收益更准确。
下面简单介绍一下排名靠前的优秀指数：
价值：基本面50、深证基本面60、300价值、180价值、中金优选300、标普沪港深中国增强价值、央视50、国信价值、价值回报（神奇指数）、标普中国A股质量价值
红利：标普A股红利、红利低波动、中证红利、深证红利
波动：中证500行业中性低波动
行业：300医药、中证消费
基本面50
基于过去5年营业收入、现金流、净资产、分红计算个股基本面价值。
挑选基本面价值排名前50，基于基本面价值分配权重。
成分股调整日期：6月第2个周五。
300价值
基于沪深300指数样本股中价值因子评分最高的100只股票为成分股，采用价值因子x调整市值作为权重分配依据。
价值因子包含四个变量：过去一年每股现金红利与价格比率，最近一期每股净资产与价格比率，过去一年每股净现金流与价格比率、过去一年每股收益与价格比率。其中价格采用过于一年日平均市值。
成分股调整日期：6月和12月的第2个周五。
中金优选300
按照中证二级行业分类，挑选行业内TTM营收、过去一年流通市值、成交额靠前60%股票。
基于过去5年ROE，计算 ROE均值-标准差，挑选前50%股票。
基于过去5年平均股息率和净利润增长率，挑选前300只股票。
基于市值x权重因子分配权重，单只股票上限5%
成分股调整日期：5月和11月的第5个交易日。
标普沪港深中国增强价值
沪港通深港通范围中的A股以及香港上市中资股，市值>50亿、日均成交额>2千万。
在传统流通市值加权的基础上突出了价值因子（市净率PB、市盈率PE、及市销率PS）。
基于自由流通市值x价值因子打分分配权重，个股权重上限为5%、行业权重上限40%。
成分股调整日期：1月和7月的第3个周五。
央视50
基于深市股票，央视财经频道联合五大高校，即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及中国人民大学，分别从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度设计指标评价体系。
结合评价打分和自由流通市值计算权重。
成分股调整日期：8月第1个交易日。
中证国信价值
从最近2年扣非后ROE持续稳定增长公司中，选取EP排名前100家公司。
平均分配权重。
成分股调整日期：6月和12月的第2个周五。
中证价值回报（神奇指数）
剔除了金融股后，挑选高投资回报率但估值相对较低的股票。
ROC = EBIT /（净营运资本 + 固定资产）。其中，EBIT 为息税前利润，采用过去半年滚动形式计算；净营运资本 = 应收账款 + 其他应收款 + 预付账款 + 存货 - 无息流动负债。
EY = EBIT /（总市值 + 带息负债 + 其他权益工具 + 少数股东权益）。
对 ROC 排名和 EY 排名之和进行升序排列，得到最后的综合排名； 选取综合排名前 80 的股票。
平均分配权重。
成分股调整日期：5月和11月的第2个周五。
标普中国A股质量价值
基于ROE、财务杠杆率和负债率筛选出打分最高的200只股票。
再用价值因子的三个指标PE、PB、PS在上述200只股票中筛选出价值打分最高的100只股票。
基于流通市值x质量评分分配权重。
成分股调整日期：6月和12月的第3个周五。
标普中国A股红利机会
关注股票分红持续增长能力以及盈利持续增长能力。
要求公司过去3年的盈利增长必须为正；且过去12个月的净利润必须为正。再按照年股息率降序排列，选取前100只股票。
基于股息率分配权重，单只股票最高3%，单个行业最高33%。
成分股调整日期：6月和12月的第3个周五。
中证红利低波动
挑选连续3年现金分红、分红额逐年提高，并剔除红利支付率过高的股票（注意此处和标普A股红利的区别）。
先基于过去3年平均股息率筛选出前75名，再基于过去1年波动率降序筛选出前50名，基于股息/流通市值分配权重。
成分股调整日期：12月的第2个周五。
中证红利
选择连续2年分红，流动性好，2年平均股息率排名前100名股票。
基于股息率分配权重。
成分股调整日期：12月的第2个周五。
深证红利
在最近三年里，股息率（每股分红/最近1年内平均股价）至少有两年的市场排名进入前 20%。
根据最近3年分红额和最近半年日均成交额，选取排名在前 40 名的股票。
基于市值分配权重（注意此处和其他红利指数的不同）。
成分股调整日期：7月第1个交易日。
中证500行业中性低波动
基于中证500成分股，保持二级行业占比不变，对行业内股票采用过去1年日收益波动率的倒数分配权重（波动率越低，权重越高）。
成分股调整日期：6月和12月的第2个周五。
中证消费
由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成。
基于市值分配权重。
成分股调整日期：6月和12月的第2个周五。
300医药
由沪深300指数样本股中的医药卫生行业股票组成。
基于市值分配权重。
成分股调整日期：6月和12月的第2个周五。