最近发表了一些评论，看空趋势性策略
很多朋友的问题就是：你这么看好网格化策略，你给个量化的可行方案呗？
很抱歉，我实在没有一个自己很满意的方案，
最近尽管有思路，但没有时间去实现
在工作报告中，大约在5月底的时候，
就正式在二季度的策略报告里提了震荡市高抛低吸的策略观点了。
感谢果仁网@果仁网官方账号 ，给了我这样非IT出身、没时间又很懒的人一个量化落地的机会
所以我之前简单写了一个高抛低吸的策略，主要是给自己观察策略表现的
目前来看是比较满意的，这里就贴出来给大家分享一下
这个策略的主要目的不是实战，只是观察“高抛低吸”的策略择时有效性
交易标的是场内基金：嘉实300（160706）
交易规则也很简单：
根据测算，估计震荡区间上下沿（A,B），
设定交易阙值：X点和Y点
若指数涨到X点以上，空仓；若指数跌至Y点，则满仓大盘指数
空仓期间就持有银华日利 （交易费用我选了千分之三）
下面是这个策略在1月底以来的表现：
选择这个区间是因为这是今年熔断暴跌后，震荡市开始至今区间的收益
26日我更新了策略，因为之前是每5个交易日判断一次交易信号，
后来我觉得并不合理，就改成每日判断一次，很可惜，之前的实盘数据都丢失了
我记得很清楚就是9月14日，大盘指数跌到3000点关口，
我参加实盘大赛的组合买入了13%的沪深300，
因为本身这个组合不打算做择时的仓位控制，本身有建仓需求，
而且我觉得3000点并不算贵
但模型是给出了空仓的信号，回过头来看，模型是对的。
当然，我知道大家肯定不服气，这么短的时间回测能说明什么？
很多人也会吐槽说：你要知道未来是震荡市还是趋势市，钱不都给你赚了？
说得没错，谁也不知道未来市场的形态怎么样
未来三个月仍是震荡行情，这是我的个人判断
投资不就是根据判断，根据胜率和赔率对未来下注的游戏么？
下面我贴一个一轮牛熊的数据，2014年初至今的策略回测
坦白讲，测算前我并没报以太大的希望，阙值是根据2016年初以来的参数计算设定的
逻辑上并不适用于之前的市场环境
上一轮牛市，这个策略3000点以上某一个位置就妥妥卖飞了
【2014.01.29-2016.09.28】
总收益77%，跑赢沪深300 45%，
年化收益23.91%（沪深30014.98%），夏普率1.82，最大回撤8%，
收益波动率10.96%，沪深300同期收益波动率29.63%
是不是吓到了？
其实这个策略还有很大的优化空间：
1.空仓配置货币基金，年华收益率仅有3%不到，提升空间很大
2.目前的交易阙值是人为计算，主观确定的，用一些量化指标可能效果会更好
这里可以用技术指标，例如均线偏离度，也可以用基本面指标，整体市场市盈率、市净率等等
这也是我希望找时间完善模型的方向
3.交易标的，为了偷懒，也为了单纯观察择时效果，我选了嘉实300。哪怕换一个指数增强标的，也可以显著提高回报率。我个人始终认为，股市投资的王道是选股。
4.交易模式：目前只有满仓和空仓两个方式，其实这不算网格化交易。我思考过能否实现网格化交易，但是目前市场的震荡区间太小了，我认为要等市场波动性放大后，再拓展到网格化策略会比较好。当然，策略是可以先储备的，什么时候开始用，难免需要主观的判断
震荡市，如果要择时，高抛低吸胜过追涨杀跌
好吧，作业我交了
最后还想再次感谢@果仁网官方账号
没有你们的平台，就没有我对自己策略研究工作的量化测评
希望越办越好