果仁网量化投资

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果仁(guorn.com),专业的非编程量化平台,为您提供高质量数据,精准的历史回测,自动调仓指令,1.7万+公开策略供大家学习跟随。如果有量化相关的问题可以@我~~

果仁网量化投资回复的提问

我是果仁的老用户了,果仁使用挺好的,就是你们发的文章我不太喜欢,这篇我挺喜欢的,可能是我个人爱好原因,你们发的譬如之前的文章上证50转熊了吗?上证指数跌倒底了吗?极限有多深?预测市场那么重要吗?你们完全可以多做做测评啊,做做指数增强,做做不同市场相关性,做做因子相关性,做做因子...查看全文

果仁网量化投资的热门讨论
格力美的怎么买?答案在这里

(一)格力还是美的? 格力电器与美的集团,作为家电领域的龙头,在雪球具有坚实的群众基础,两只股票的投资者如果从16年下半年开始持有其中的一只或两只,至今都获得了丰厚的回报。但至于买哪个、买多少,这个问题的纷争一直都没有结束。 美的集团在股价方面一直保持着对格力电器的压制,从16年9...查看全文

2800点保卫战,国家队哪去了?

自从今年一月上证罕见地走出11连阳后,便开始掉头狂奔向下,从最高的3587点跌至今天收盘的2813点,最大跌幅超过了20%。 每天大家依然习惯于在下午两点半守在电脑前,等待着国家队“开始表演”。 但是从前例行公事的“护盘动作”越来越少见了,买大、买蓝筹也开始亏损了,吃瓜群众和各路“价投”大...查看全文

市场的极限位置在哪里?

上证指数已连续下跌了三周,本周一度触及2647点,距离16年熔断时创下的最低点还有不到10个点的下跌空间。似乎这段从年初至今的下跌,只要不触及2638点,市场就不会善罢甘休,因此市场整体趋势依然向下。 但是否可以说2638点就是市场极限位置呢?相信大部分人是不认同的。 2007年1月1日,上证指数...查看全文

2018年的最强因子

截止至2018年12月18日,A股本年的行情基本尘埃落定,上证指数累计下跌22%,各种风格策略全线杀跌。如果不适度择时控制仓位,再有前瞻性的投资者也很难全年取得正收益。 如果从18年第一个交易日作为起点,我们对9种常见风格因子的累计收益进行统计 结果是,小市值因子脱颖而出,成为今年唯一取得正...查看全文

现在是熊市?那请看看这些股票

上周领导们的轮番喊话,重燃了大家对股市反弹的希望,但本周一科创板的横空出世,又扑灭了刚被撩动起来的星星火苗。不少人调侃:原来暂停一周新股发行是为了新发一个板块。 接着,“上市门槛降低,壳不再有价值”、“ZCJ推出,估值重购,”、低价股必将成为“仙股””等一系列逻辑推导和长远影响...查看全文

量化策略里的过度拟合

本篇文章试图对量化策略中的过度拟合问题,作一个系统的梳理,给策略研究者一个清晰的思考框架。 什么是过度拟合 过度拟合最初是统计学数据挖掘领域中的概念,现在机器学习、量化策略领域里也有重要的地位。过度拟合指的是调优一个复杂模型(变量多的模型)去完美拟合历史事件样本,结果模型缺乏...查看全文

哪些超级品牌值得买

在2017年白马牛市的背景下,超级品牌这个概念版块应运而生。 该板块在2017年11月成立后,从1000点开始,最高涨幅曾达到16%,而在今年10月30日,该指数最低触及789点,最大回撤达到32%。 很多今年年初追高买入这些超级品牌的投资者表示很受伤,喝酒吹空调的“价值投资”今年怎么就行不通了呢? 我...查看全文

三个指标,考量环保企业现金流真实情况

(一)环保行业有被错杀吗? 近期东方园林的债务问题,将整个环保行业推上了风口浪尖,大公司纷纷停牌自保,小公司个个先跌为敬,市场拿着放大镜开始检查环保园林类公司的现金流。那么资金层面环保企业是否真的如市场所料那般捉襟见肘?我们今天就来一探究竟。 首先,从景气度层面来看,中证环保...查看全文

不用编程,用量化策略玩转港股,果仁港股策略正式上线!

因为在香港上市的公司来自全球不同国家,它们采用的会计准则和货币单位差异巨大。所以,如果想用量化的方法投资港股,数据的清洗和标准化处理工作非常耗时耗力。 但是,经过果仁网工程师们的不懈努力,以及一个多月时间的内测,果仁网港股策略现在正式...查看全文

神奇公式深度测评

作为一种smartβ类型的投资策略,由投资大师乔尔·格林布拉在其畅销书《股市稳赚》中发表的“神奇公式”,因其定义简单透明又易于跟踪和操作而备受投资者推崇。 在美国,根据神奇公式的方法制作的投资策略,1988年至2004年这17年间,年复合回报率为30.8%,而同期标普500指数的年复合回报率仅为12.4...查看全文

今年赚了30%的人是怎么炒股的

2018的A股经历了巨幅的调整,大部分投资者年底的最大投资目标就是“回本”;但就在如此恶劣的市场环境下,果仁网的一位资深用户久久截止至11月11日,取得了近30%的收益: 他今年具体都用了什么类型的策略? 他是怎么做到踩准了每一次市场变盘的节奏? 又是通过什么方法来提前进行择时及持仓风格切...查看全文

巴菲特最爱用的估值指标

(一) 上周末伯克希尔哈撒韦的股东大会又成了全球金融市场关注的焦点。在今年的股东大会上,巴菲特认为与美国相比中国市场现在十分便宜,中国股市未来将跑赢美股。 对于市场的估值高低,巴菲特多次表示他只看一个量化指标,就是:证券化率 那么什么是证券化率呢? 证券化率,指的是一国股市总市...查看全文

创业板何时才能见底?

相比上证指数在上周跌破2638点对投资者的冲击,投资者们对创业板迭创新低的走势似乎习以为常。 但是,作为中小企业重要的参考指数,如果创业板不出现明显的止跌迹象,那么整个市场也难言见底。所以本周我们来分析一下,创业板的极限底部到底在哪里。 1.估值比较 在点位上,如果从15年创业板的高点...查看全文

去业绩预告里淘金!

截止至18年1月10日,目前已有77家公司发布了业绩预告,其中预计增长的有64家,下降的13家。业绩同比增长大于30%的有52家,占比高达81%。 在A股及上证50已经九连阳的耀眼光芒下,这些率先发布业绩预告的公司就像在沙子中藏着的黄金, 暂时并没有引起人们的注意。 那么,怎么才能从里面挖到沙子里面...查看全文

如何正确分析一个指数?详解中证500

5月到来,一季报和年报都披露完了,是时候写一篇估值分析了。今天分析一个指数,中证500,顺带详解如何正确分析一个指数。 一、合计数 首先看果仁的指数景气度,除去行业指数,在宽基指数中,中证500净利润增长高达53.88%,排名第二,次于中证1000。营收增长39.2...查看全文

一个衡量市场人气的指标

截止今日收盘一共有16只股票创了过去一年新高,主要集中在食品和化工领域: 相反,今日股价创一年新低的股票数量高达192只 我们这里制作一个指标:新高新低比 使用这一个指标来观察现在市场热度 新高新低比 = 每日创近一年新高股票数量 / 每日创近一年新低股票数量 过去一年该指标的中位数是0.68 ...查看全文

$平安银行(SZ000001)$ 从去年开始启动,当时股东数有37万,之后一路上扬,在11月22日股价达到15.1元,但是股东数量却达到了最低值,股东数60日变化率为-12.58%,与股价出现明显背离。 而从18年1月开始,股东数量大幅上升,在今年5月达到了42万人,而股价却一路下跌,股东数60日变化率与股价再次出...查看全文

今年最被忽视的选股因子

从上周开始,每天基本都有沪深300中的成分股成为跌停板上的座上宾,青岛海尔、新城控股、中国国旅、康美药业、万华化学,这些去年被各路机构和竞相追逐的大白马,如今却遭到无情的抛售。而在本周一,市场刚有些反弹的苗头,又被“神酒”和“毒奶”浇灭了反扑的势头。 跌落神坛的不止这些行业龙头...查看全文

A股今天锣鼓喧天,港资却在持续出货,有点意思[想一下][想一下][想一下] $海康威视(SZ002415)$ $中信证券(SH600030)$ 网页链接查看全文

成交额新低,市场跌到底了没有?

本周三,上证指数仅成交984.64亿元,成交额创16年1月熔断以来的最低值。市场上存在一种说法叫做“地量出低价”,不少投资者认为极度萎缩的成交量往往预示着指数也进入阶段的底部。 所以本周我们就回顾下历次成交量低于1000亿时,市场的点位。看看出现地量后是不是同时代表上证指数也跌到底了。 这...查看全文

他的全部讨论
交易新工具重磅上线!

果仁今天上线了条件单功能。它能根据用户预设的交易策略自动盯盘,在条件触发时发出下单提醒或买卖指令。不仅可以节省用户精力,还能避免交易时的情绪影响,提升交易效率。 下面将向大家介绍一下如何在果仁网创建条件单,并通过微信接收交易提醒。 创建条件单步骤 1.在实盘管家围观盘中,点击自己...查看全文

回复@加WEIXIN的全拉黑: 然后死而后生,生而复死[大笑]//@加WEIXIN的全拉黑:回复@持有封基:小市值早晚得死查看全文

回复@持有封基: 嗯,其实这个指标因子与指数或者指数衍生出来的指标类似,是作为一种风向的把握,就像很多人参考中证1000指数,来操作自己的小盘股一样。//@持有封基:回复@果仁网量化投资:我知道差异了,我的默认条件是日成交额大于1000万而且剔除涨跌停,否则就会在换股时把很多成交额非常小的甚...查看全文

回复@caimi: 这个是单纯的理论因子收益,主要作为监控指标把握风向关于波动策略,后面会开一篇继续介绍//@caimi:回复@持有封基:我看了眼他的说明,网页链接他的风格因子本质上都是波动策略,在某个波动范围内高抛低吸的,所以其实是小市值波动策略跑赢沪深300,不...查看全文

回复@持有封基: 果仁网上单因子的模型创建的参数都是这个:筛选条件:当日成交量大于0万排名条件:流通市值 从小到大 交易模型:模型:I调仓周期:5调仓价格:收盘价最大持仓股票数:50备选买入股票数:20个股仓位权重:平权 查看图片{查...查看全文

回复@alexjhy: 有一种流通小市值策略就是做超跌的远端次新股,看月K这个周期太大了,不好捕捉规律,不过一般的策略会排除新股//@alexjhy:回复@果仁网量化投资:表格前十个中,前几个都是新股,没意义。后面的几个我都看了月K,没几个是涨的哈。建议剔除新股,重新测一遍查看全文

回复@地火明夷虫: 我们对于单因子指标的定义:市值:流通市值估值:BP增长:营业收入同比增长波动:250日波动盈利:ROE(净资产回报率)反转:60日涨幅缩量:中性20日换手率预期:未来预期盈利增长率参考这篇文章:网页链接//@地火明夷虫:回复@果仁网量化投资:请问...查看全文

回复@果仁网量化投资: 中证1000的头部中部尾部股票其实差异都蛮大的纯小流通市值股票一般都入选不了中证1000指数,毕竟也是个指数哈所以不能把中证1000对标小市值,中证1000也是整体市值蛮大的。A股市值中位数大概30亿左右,之前有做过统计分析//@果仁网量化投资:回复@alexjhy:图片评论 查看图片查看全文

回复@alexjhy: 图片评论 查看图片//@alexjhy:回复@果仁网量化投资:小市值因子i选出来的股是哪些?中证1000今年跌的很惨啊。。。查看全文

回复@钱无殇: 今年小市值,至少走了两波,每波妥妥的,都有20%[捂脸]//@钱无殇:回复@果仁网量化投资:震惊了,没想到流通市值最小的股票居然表现最好,年初人人看好的绩优蓝筹都跌了15%[吐血]查看全文

回复@量子复利王岩: 这个视角太宏观,其实有时候3个月,就够因子局部走一波了//@量子复利王岩:回复@果仁网量化投资:很多因子的长期有效是因为经常短期失效,好三年差三年不好不差又三年。查看全文

回复@raymeon: 大神快来预测下明年的标题[赚大了]//@raymeon:回复@果仁网量化投资:信不信,看标题我就知道是小市值,因为我的所有策略小市值经久不衰,两年实盘30%多收益,小市值真牛逼。查看全文

2018年的最强因子

截止至2018年12月18日,A股本年的行情基本尘埃落定,上证指数累计下跌22%,各种风格策略全线杀跌。如果不适度择时控制仓位,再有前瞻性的投资者也很难全年取得正收益。 如果从18年第一个交易日作为起点,我们对9种常见风格因子的累计收益进行统计 结果是,小市值因子脱颖而出,成为今年唯一取得正...查看全文

回复@果仁牛金牛: 因子一般的周期15-30日比较合理,周期太多不太准//@果仁牛金牛:回复@果仁网量化投资:没说本周几大因子IC趋势如何啊!下周再验证一下查看全文

通过因子择时靠不靠谱?

在上周的文章中《一种避免追涨杀跌的投资策略》,我们给出了一种通过基本因子的IC走势,对未来市场风格进行判断的方法,并对未来市场走势进行了一些预测。 上篇的文章指出: 未来趋势向上的因子有: 增长因子、盈利因子和预期因子 (趋势表现为向上的因...查看全文

回复@刘正林_LEO: 可以看下从09年来市值因子的IC,震荡的边界还是比较明显的 查看图片//@刘正林_LEO:回复@果仁网量化投资:没错是一种有意思的思路,现在就是在想这个思路的实操性,因为时间短,这几个值的数据很可能下一次就出...查看全文

回复@刘正林_LEO: 这是另外一种交易的思路,如果只有回测好的策略才是好策略,那只要挑历史回测最好的策略买股票就好了是不是//@刘正林_LEO:回复@果仁网量化投资:回测太理想了,实际难,回测时间也比较短啊查看全文

一种避免追涨杀跌的投资策略

不少投资者可能都会有这样的困惑:“在市场大跌时不仅不敢买入,还会因为恐慌的情绪而割肉出局;而当一个中期趋势涨起来之后,明明知道调整随时可能到来,却忍不住在这时想买股票”。这就是大家俗称的“追涨杀跌”。 显示和人们习惯性的操作相反的买跌卖涨”才是正确的交易节奏。 但是低买高卖说...查看全文

意念盘已涨停,但请冷静一点

周末利好消息不断,大家的意念盘已经涨停了。但市场总是健忘的,消息的刺激永远是短暂的,关键还是看公司业绩和政策落实。 因此,相比G2O上中美关系的缓和,实际上对市场未来真实产生影响的应该是这一条消息: 中金所将在12月3日放宽股指期货交易,这也是股指期货迎来2017年以来第三度松绑。 本次...查看全文

高送转攻防战

11月14日正元智慧发布高送转预案,喜提4个涨停板,也打响了今年高送转的第一枪。之后其他公司摩拳擦掌纷纷准备效仿,想着趁国家兜底,纾困民营企业这一波政策东风,也把自家股价吹起来,毕竟“高送转”是A股岁末年初的“保留曲目”。 但就在11月23日,上交所发布了《上市公司高送转信息披露指引》...查看全文

小市值股票的“价值”投资

一、风口上的小市值 大洋彼岸那边的美股最近一个多月的下跌基本抹去了全年的涨幅,而A股在连跌9个月后不仅顶住了外围的压力,还出现了企稳迹象。 但这波反弹最值得注意的还是低价类股票,在过去一个月小市值因子大幅反弹了至少20%: (数据来源:果仁网,统计时间2018/11/21) 这一次小市值股票受...查看全文

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