果仁网量化投资

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果仁(guorn.com),专业的非编程量化平台,为您提供高质量数据,精准的历史回测,自动调仓指令,1.7万+公开策略供大家学习跟随。如果有量化相关的问题可以@我~~

果仁网量化投资回复的提问

我是果仁的老用户了,果仁使用挺好的,就是你们发的文章我不太喜欢,这篇我挺喜欢的,可能是我个人爱好原因,你们发的譬如之前的文章上证50转熊了吗?上证指数跌倒底了吗?极限有多深?预测市场那么重要吗?你们完全可以多做做测评啊,做做指数增强,做做不同市场相关性,做做因子相关性,做做因子...查看全文

果仁网量化投资的热门讨论
格力美的怎么买?答案在这里

(一)格力还是美的? 格力电器与美的集团,作为家电领域的龙头,在雪球具有坚实的群众基础,两只股票的投资者如果从16年下半年开始持有其中的一只或两只,至今都获得了丰厚的回报。但至于买哪个、买多少,这个问题的纷争一直都没有结束。 美的集团在股价方面一直保持着对格力电器的压制,从16年9...查看全文

2800点保卫战,国家队哪去了?

自从今年一月上证罕见地走出11连阳后,便开始掉头狂奔向下,从最高的3587点跌至今天收盘的2813点,最大跌幅超过了20%。 每天大家依然习惯于在下午两点半守在电脑前,等待着国家队“开始表演”。 但是从前例行公事的“护盘动作”越来越少见了,买大、买蓝筹也开始亏损了,吃瓜群众和各路“价投”大...查看全文

市场的极限位置在哪里?

上证指数已连续下跌了三周,本周一度触及2647点,距离16年熔断时创下的最低点还有不到10个点的下跌空间。似乎这段从年初至今的下跌,只要不触及2638点,市场就不会善罢甘休,因此市场整体趋势依然向下。 但是否可以说2638点就是市场极限位置呢?相信大部分人是不认同的。 2007年1月1日,上证指数...查看全文

量化策略里的过度拟合

本篇文章试图对量化策略中的过度拟合问题,作一个系统的梳理,给策略研究者一个清晰的思考框架。 什么是过度拟合 过度拟合最初是统计学数据挖掘领域中的概念,现在机器学习、量化策略领域里也有重要的地位。过度拟合指的是调优一个复杂模型(变量多的模型)去完美拟合历史事件样本,结果模型缺乏...查看全文

三个指标,考量环保企业现金流真实情况

(一)环保行业有被错杀吗? 近期东方园林的债务问题,将整个环保行业推上了风口浪尖,大公司纷纷停牌自保,小公司个个先跌为敬,市场拿着放大镜开始检查环保园林类公司的现金流。那么资金层面环保企业是否真的如市场所料那般捉襟见肘?我们今天就来一探究竟。 首先,从景气度层面来看,中证环保...查看全文

不用编程,用量化策略玩转港股,果仁港股策略正式上线!

因为在香港上市的公司来自全球不同国家,它们采用的会计准则和货币单位差异巨大。所以,如果想用量化的方法投资港股,数据的清洗和标准化处理工作非常耗时耗力。 但是,经过果仁网工程师们的不懈努力,以及一个多月时间的内测,果仁网港股策略现在正式...查看全文

神奇公式深度测评

作为一种smartβ类型的投资策略,由投资大师乔尔·格林布拉在其畅销书《股市稳赚》中发表的“神奇公式”,因其定义简单透明又易于跟踪和操作而备受投资者推崇。 在美国,根据神奇公式的方法制作的投资策略,1988年至2004年这17年间,年复合回报率为30.8%,而同期标普500指数的年复合回报率仅为12.4...查看全文

巴菲特最爱用的估值指标

(一) 上周末伯克希尔哈撒韦的股东大会又成了全球金融市场关注的焦点。在今年的股东大会上,巴菲特认为与美国相比中国市场现在十分便宜,中国股市未来将跑赢美股。 对于市场的估值高低,巴菲特多次表示他只看一个量化指标,就是:证券化率 那么什么是证券化率呢? 证券化率,指的是一国股市总市...查看全文

去业绩预告里淘金!

截止至18年1月10日,目前已有77家公司发布了业绩预告,其中预计增长的有64家,下降的13家。业绩同比增长大于30%的有52家,占比高达81%。 在A股及上证50已经九连阳的耀眼光芒下,这些率先发布业绩预告的公司就像在沙子中藏着的黄金, 暂时并没有引起人们的注意。 那么,怎么才能从里面挖到沙子里面...查看全文

如何正确分析一个指数?详解中证500

5月到来,一季报和年报都披露完了,是时候写一篇估值分析了。今天分析一个指数,中证500,顺带详解如何正确分析一个指数。 一、合计数 首先看果仁的指数景气度,除去行业指数,在宽基指数中,中证500净利润增长高达53.88%,排名第二,次于中证1000。营收增长39.2...查看全文

一个衡量市场人气的指标

截止今日收盘一共有16只股票创了过去一年新高,主要集中在食品和化工领域: 相反,今日股价创一年新低的股票数量高达192只 我们这里制作一个指标:新高新低比 使用这一个指标来观察现在市场热度 新高新低比 = 每日创近一年新高股票数量 / 每日创近一年新低股票数量 过去一年该指标的中位数是0.68 ...查看全文

创业板何时才能见底?

相比上证指数在上周跌破2638点对投资者的冲击,投资者们对创业板迭创新低的走势似乎习以为常。 但是,作为中小企业重要的参考指数,如果创业板不出现明显的止跌迹象,那么整个市场也难言见底。所以本周我们来分析一下,创业板的极限底部到底在哪里。 1.估值比较 在点位上,如果从15年创业板的高点...查看全文

$平安银行(SZ000001)$ 从去年开始启动,当时股东数有37万,之后一路上扬,在11月22日股价达到15.1元,但是股东数量却达到了最低值,股东数60日变化率为-12.58%,与股价出现明显背离。 而从18年1月开始,股东数量大幅上升,在今年5月达到了42万人,而股价却一路下跌,股东数60日变化率与股价再次出...查看全文

成交额新低,市场跌到底了没有?

本周三,上证指数仅成交984.64亿元,成交额创16年1月熔断以来的最低值。市场上存在一种说法叫做“地量出低价”,不少投资者认为极度萎缩的成交量往往预示着指数也进入阶段的底部。 所以本周我们就回顾下历次成交量低于1000亿时,市场的点位。看看出现地量后是不是同时代表上证指数也跌到底了。 这...查看全文

回复@随机先生: 小样本的选股,很可能都是幸存者偏差//@随机先生:回复@量化钢铁侠:每年的私募公墓冠军,就是某种程度上的过度拟合的产物,其中只有极少数管理人具备新行情的适应性查看全文

国家队又回来了?看看最新国家队仓位是多少

在本周一,一条“国家队”入场的消息,再次为市场带来了人气,随后险资加仓蓝筹、北向资金大举净流入、ZJH召集卖方开闭门会议等消息也频送助攻,企图改善大家紧张的情绪面。上证指数也以两根大阳线做配合,与消息遥相呼应。 虽然最近两天,各路大V也对上面的消息进行了各种解读,但是对于这次国家...查看全文

如何提前避开美年健康这只黑天鹅

上周末的一篇自媒体的爆料,让美年健康,这家A股市值最大的体检公司又遭遇了至暗时刻,随着事件的不断发酵,本周一美年健康的股票毫无悬念地全天封死跌停板。 就在7月26日,美年健康刚刚发布了18年上半年度的业绩快报,根据报告披露,18年上半年公司实现营业总收入同比增长57.66%,营业利润3.13亿...查看全文

11连阳,后面指数怎么走?

A股上证指数11连阳,可谓刷新了历史。从2000年后上证指数最长连阳记录也只到10次后,就戛然而止。 除了见证历史发出感叹之际,大家更关心的其实是:开年这样气势如虹的上涨后,未来大盘怎么走? 对于连阳统计天数的这张表格,这两天刷遍了网络,观察后可以发现,上证指数在过去的12次“长阳”中,...查看全文

怎样跟随港资买股票才靠谱?

在上一篇文章中(网页链接{洋镰刀还是洋韭菜? 上半年最稳健的港资因子揭秘}),我们就发现港资持股比例较高的个股在上半年表现优异,港资的重仓股总体上远远跑赢了市场。 “神奇的港资”实际上已经成为了市场的明牌。如今,对于北向资金的每日的净流入、持仓、等...查看全文

18年把年报利润简析

截至8月31日,A股共有3539家上市公司披露了上半年业绩(仅长生生物未披露)。上半年A股上市公司归属母公司净利润总额为1.96万亿元,去年同期为1.71万亿,同比增长14.62%。其中,2322家企业的归母净利润实现同比正增长,1912家上市公司同比实现超10%的净利润增长。 行业方面,18年上半年 净利润同...查看全文

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量化基础--新手入门 [新手入门]什么是量化投资?网页链接新手入门]什么是量化策略网页链接新手入门]量化投资与传统投资的区别网页链接量化选股之多因子选股模型https:/...查看全文

回复@看海听风2012: 春天越来越近了[捂脸][捂脸][捂脸]//@看海听风2012:回复@果仁网量化投资:看来要跌倒一千点下面了查看全文

回复@安全边际投资: 低估的一定要考虑盈利质量不然很有可能落入估值陷阱!像券商的盈利都是50%,80%的掉,现在跟着大V做券商ETF网格的人应该感受很深刻![捂脸]//@安全边际投资:回复@果仁网量化投资:这篇文章写得比较客观。 不知道那个 “喜欢 拣 没人要 的 垃圾 ”, “ 然后在 下次牛市 卖给 追...查看全文

回复@大胡建老K: 但是如果你分析上证50会剔除平安和茅台吗?//@大胡建老K:回复@果仁网量化投资:二师兄对创业板的市盈率有极大影响。查看全文

回复@守正跟随大概率: 总结的很到位[牛]//@守正跟随大概率:回复@果仁网量化投资:不能只看表面低估,更要看背后的真实情况和业绩增速。我们除了需要关注创业板的整体利润能否重新恢复正增长,也要关注其利润的增长质量,如果这一波商誉减值的雷集中引爆完毕,并且创业板整个板块净利增速重拾升势,...查看全文

回复@做t养家: 可以的,等后面的文章吧,中证1000其实质地比大家的要好很多//@做t养家:回复@果仁网量化投资:能分析下中证1000吗?其实个人觉得如果要投资创业板或者中证500,都不如投中证1000查看全文

创业板何时才能见底?

相比上证指数在上周跌破2638点对投资者的冲击,投资者们对创业板迭创新低的走势似乎习以为常。 但是,作为中小企业重要的参考指数,如果创业板不出现明显的止跌迹象,那么整个市场也难言见底。所以本周我们来分析一下,创业板的极限底部到底在哪里。 1.估值比较 在点位上,如果从15年创业板的高点...查看全文

回复@宁可错过不可过错: 有,权重指标在公司下面的指数成分权重中,或者直接在选股页面搜索“权重”//@宁可错过不可过错:回复@果仁网量化投资:有关于指数成份股的权重的参数吗?查看全文

只赚指数不赚钱,我该怎么办?

股市最近展开的这波反弹有些令人措手不及,而这波反弹的领涨指数就是上证50。 但不少人却说,上证50属于别人家的指数,这段时间只不过是陪着指数看戏罢了,自己的股票并没涨多少。只赚指数不赚钱,是很多投资者在指数出现反弹时,经常会遇到的难题。 所以,今天我们就来深挖一下,包括上证50指数...查看全文

指数周涨幅创年内新高,这时国家队加仓了吗?

市场本周的大涨,可能很多人又会说这是不是国家队出来“救市”了? 而根据我们最新的推算,截止至9月19日,国家队大盘股的持仓比例在近期其实略有下降,目前持仓比例为18%,小盘股仓位则略有上升,达到21.47%,总体仓位则继续下降到低于40%的状态。这与本周大盘股涨幅强于小盘股的现象显然相悖。 ...查看全文

回复@北纬22-24度: 其实,这是使用股票池统计的最理想收益,如果做成真实的策略,考虑交易成本和涨跌停等因素,收益恐怕...[囧][囧][囧]//@北纬22-24度:回复@果仁网量化投资:另外,文中方法测出收益22%是否全收益,包括分红吗?查看全文

回复@新征程2018: 看微信里上周对应文章的置顶留言,有公布指标定义,复制后可以加入趋势分析功能每天查询。不过以后会考虑加入系统指标的[笑][笑]//@新征程2018:回复@果仁网量化投资:请问全市场等权PE在果仁网怎么查不到,可以加进估值系统里去吗?查看全文

回复@与冰同眠: 所以一般的量化策略都会去看IC和IR,这里是β类型的策略,所以看收益和因子单调性更多一些//@与冰同眠:回复@果仁网量化投资:我觉得量化的最高境界是脱离回测,回归本质,探索到底那一类股票有更大的赚钱概率。查看全文

回复@Get_richer_slowly: 毕竟市场上使用多因子策略做投资的人不多,每次如果专业性太强,受众就比较有限。大家想了解什么类型的内容可以 @我们,我们会尽量安排发布大家喜欢的内容//@Get_richer_slowly:回复@果仁网量化投资:我是果仁的老用户了,果仁使用挺好的,就是你们发的文章我不太喜欢,这...查看全文

回复@钢哥_bruce: 难道你们不想知道真相吗?[大笑]//@钢哥_bruce:回复@果仁网量化投资:你是来砸场子的吗?查看全文

回复@Get_richer_slowly: 我们的策略组合了解一下[大笑][大笑]//@Get_richer_slowly:回复@果仁网量化投资:兄弟,你们也开发几个指数基金吧,我肯定会买,另外能不能做一个系列,评测一下已经公开的被动指数,比如,中证红利,比如红利低波,比如500中性低波做成一个合集,谢谢。[献花花][献花花][...查看全文

回复@漫投机: 历史上简单的ROE型策略在A股收益其实很一般,而且如果去神奇公式的官网查看历史持仓会发现还能选出不少退市股票[吐血]//@漫投机:回复@果仁网量化投资:@漫投机: 神奇公式的逻辑基本就是1、低估,2、公司获利能力强。一个获利能力强的公司,谁不想越便宜买越好………本身逻辑是没大问题...查看全文

神奇公式深度测评

作为一种smartβ类型的投资策略,由投资大师乔尔·格林布拉在其畅销书《股市稳赚》中发表的“神奇公式”,因其定义简单透明又易于跟踪和操作而备受投资者推崇。 在美国,根据神奇公式的方法制作的投资策略,1988年至2004年这17年间,年复合回报率为30.8%,而同期标普500指数的年复合回报率仅为12.4...查看全文

回复@想想有点闲: 这个是使用果仁网数据自制的指数,欢迎关注我们的公众号,果仁网,我们会定期公布[大笑]//@想想有点闲:回复@果仁网量化投资:指数代码是多少[笑]查看全文

回复@望天涯0708: 07年之前存在股权分置改改,对A股全部股票影响较大,所以基准采用从07年开始//@望天涯0708:回复@果仁网量化投资:虽然功课做的挺足,但是数据样本不够大,所以我,结论不认同查看全文

市场的极限位置在哪里?

上证指数已连续下跌了三周,本周一度触及2647点,距离16年熔断时创下的最低点还有不到10个点的下跌空间。似乎这段从年初至今的下跌,只要不触及2638点,市场就不会善罢甘休,因此市场整体趋势依然向下。 但是否可以说2638点就是市场极限位置呢?相信大部分人是不认同的。 2007年1月1日,上证指数...查看全文

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