序言
计划写一个《我的交易系统》系列，见链接：我的交易系统：序篇与目录
这是这个系列的第三篇：实战篇。
本文目录如下。
一号系统：个股趋势跟踪
二号系统：指数轮动
一号系统：个股趋势跟踪
本系统基本上完全借鉴自这个链接中的方法：转帖：炒股就是赌博，技术面、基本面一文不值
（一）选股
每周周末进行一次选股，选股方法如下。
（1）用动量指标进行全市场排序（从大到小），在排序前100名的候选目标中，根据当前市场热点、自编财务评分指标、自己对图形的直觉经验，等，挑选股票到候选池中。选股数量不定，满意则多选，选不出来可以不选。
（2）用欧奈尔RPS指标，重复上一条的选股操作。
（3）按日成交金额从大到小排序，重复第一条的选股操作。
以上三步所选股票，放入一个候选股票池，待用。
（二）大势判断
看“大盘温度计”指标，根据温度计读数，做如下不同操作。
（1）温度计读数为零，空仓休息（有仓位的，全部清仓），全部资金买入货币基金。
（2）温度计读数大于零，进入下一步，确定单位风险敞口大小。
（三）确定单位风险敞口大小
根据大盘温度计读数，按表一确定单位风险敞口大小。
（四）建仓
（1）接上一步，在候选股票池中，再次分别按日成交金额、动量和欧奈尔RPS从大到小排序，从中挑选一个自己满意的目标，买入一个单位头寸的仓位；
（2）单位头寸按表一所确定的风险敞口计算，计算出来的仓位比例，如果小于5%，按5%计；如果大于15%，按15%封顶。
（3）然后设定止损线：要么是一根筋、要么是吊灯止损线；建仓之后的跟踪，允许视情况在这两种止损线之间变化（因为两者差距不大，下文叙述时，以吊灯止损线指代）。
（4）变通：如果单位风险敞口为1.00%，既可以买1只股票，也可以买2只股票。当买2只股票时，每只股票的风险敞口为0.50%。
（五）价格止损
建仓之后的任何一天，收盘价格跌破止损线，则次日以开盘价格止损。
（六）时间止损
建仓之后从次日起，启动ATR棘轮：
（1）棘轮起始价格=吊灯止损线，棘轮步长 = X倍ATR；X见表二。
（2）棘轮启动后，暂由ATR棘轮止损线，替代吊灯止损线。
（3）在ATR棘轮驱动下，当棘轮止损线抬升到入场价格时，停止ATR棘轮，等待吊灯止损线跟上来；
（4）当吊灯止损线抬升到入场价格之后，将止损线的职责交回给吊灯止损线。时间止损结束。
（5）建仓之后超过N天，未能进入上一步，清仓走人；N见表二。
（6）以上任意一步，如果跌破止损，则清仓出场。
（7）参数X和N，要与出入场信号相匹配，见下表。
（七）进入保本状态
建仓之后，运行到上述时间止损的第4步，仍然未被止损，则此时定义该笔头寸已经进入保本状态。
（八）前军已胜，后军可入
（1）任一时刻，未保本头寸的风险敞口合计，不得大于表一的规则；
（2）当前面的头寸进入保本状态之后，导致持仓未保本风险敞口合计数，小于表一的要求，可建新仓，即：重复前面第（二）步到第（七）步。如此循环往复，直至用完全部资金。
（3）上面第（2）步的新仓，一般不允许与前面已有持仓相同；即：本系统一般不允许加仓。少数特殊情形下，可以加仓一次；但宜慎用。
（九）既往不溯
（1）已经建仓的仓位，并不随着后来大盘温度计的变化，而调整头寸大小。
（2）如果大盘温度计读数降低到零，属于特殊情况，所有仓位全部清仓。
（十）止盈
当头寸盈利已经超过3倍起始风险敞口之后，综合判断一下该股继续上涨的前景，判断是否需要进入止盈操作。
止盈的操作方法是：将K线切换到60分钟线，指标不变，继续按吊灯线跟踪，直至退出。
（十一）系统检查
每一到两年，观察、回测系统参数，是否需要调整。参数调整需审慎。
二号系统：指数轮动
关于本系统的思路，见以下三个链接：
系统很简单，以下六条。
（1）选择所有日交易额大于1.0亿元的场内指数基金，放到一个股票池中；剔除分级基金、货币基金等非ETF类的基金。
（2）每天收盘后看“大盘温度计”读数，根据读数，按表三规则确定下一步的仓位比例。
（3）对于上面选好的指数ETF基金股票池，按13日动量排序，看看动量最大的标的，是否动量为正数、是否在15日均线之上，如果是，则买入上一步所确定比例的仓位（比例为0%时，不买入，空仓）；如果没有满足的，则空仓，并买入货币基金。
（4）以上（1）每周末重复一次；以上（2）、（3）每天收盘后重复，次日开盘价格调仓。
（5）如果持仓标的未变，但因大盘温度计变化带来了持仓比例的变化，则持仓比例要随之在次日开盘时调整。
（6）大约每一到两年，观察、回测一次参数，审慎决定是否需要调整动量和均线的参数值。
==========正文完==========
修改履历
2019.6.8 首次发布。
2019.6.9 第一次修改。使用两张表格来描述仓位大小，增加易读性。
2019.6.11 第二次修改。
（1）更新了表一，并对单位头寸大小设置了上下限。原来的，太保守，以至于没法玩。因为给定的风险敞口太小，计算出来的仓位只有2、3个百分点；这种挨个盘活单只股票的方法，不适用。盈亏同源，风险是必须要承担的。
（2）修改了时间止损的方法，采用ATR棘轮。关于ATR棘轮，见链接：转帖：转一篇关于ATR的文章
在《工具篇》也引用了该链接。
2019.6.13，第三次修改。
在建仓步骤，增加了一个变通选项，当单位风险敞口为1.0%时，既可以买1只票，也可以买2只票。买2只票时，每只票的风险敞口为0.50%。这样修改的目的，还是为了贯彻风险防范原则，防止单一股票仓位过大。分散化，是防范黑天鹅的最好手段。
2019.6.16，第四次修改。
（1）调整了ATR棘轮的参数，给出的是一个稍微能够灵活选择的范围，见表二。原来固定的0.2倍步长，5天，是不行的。
（2）调整了止盈的标准，为3倍初始风险敞口。原来固定的6倍ATR，是相对于2倍ATR的初始止损幅度。本质没有变，但适应性更强了；表达得更准确、更基本了。