今天将原来的组合(ZH937898)关闭了,指数轮动策略换了一个组合(ZH823506),见下图。刚开始的时候,选了一个净值为0.5附近的,不好。
另外,策略太多了,根本没有时间照顾,想关停掉一些。所以,就先关净值最低的。
此次“指数轮动”组合用的策略如下。
(1)选择所有日交易额大于1.0亿元的场内指数基金,放到一个股票池中;剔除分级基金、货币基金等非ETF类的基金。
(3)对于上面的股票池,按13日动量排序,看看动量最大的标的,是否动量为正数、是否在15日均线之上,如果是,则全仓买入;如果没有满足的,则空仓。其实,一定会有的,至少银华日利这个货币基金会满足:动量为正数,且在15日均线之上。
(4)以上(1)、(2),每周末重复一次;以上(3)每天收盘后重复,次日开盘价格调仓。
=============2019.06.10 修改规则如下==============
(1)选择所有日交易额大于1.0亿元的场内指数基金,放到一个股票池中;剔除分级基金、货币基金等非ETF类的基金。
(2)每天收盘后看“大盘温度计”读数,根据读数,按表二规则确定下一步的仓位比例。
(3)对于上面选好的指数ETF基金股票池,按13日动量排序,看看动量最大的标的,是否动量为正数、是否在15日均线之上,如果是,则买入上一步所确定比例的仓位(比例为0%时,不买入,空仓);如果没有满足的,则空仓,并买入货币基金。
(4)以上(1)每周末重复一次;以上(2)、(3)每天收盘后重复,次日开盘价格调仓。
(5)如果持仓标的未变,但因大盘温度计变化带来了持仓比例的变化,则持仓比例要随之在次日开盘时调整
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修改依据,来自于这个链接:网页链接
今天将原来的组合(ZH937898)关闭了,指数轮动策略换了一个组合(ZH823506),见下图。刚开始的时候,选了一个净值为0.5附近的,不好。
另外,策略太多了,根本没有时间照顾,想关停掉一些。所以,就先关净值最低的。
请问这个系统之前运行如何?又稳定收益吗?
最近几天一直持满仓有50ETF。今天大盘温度计18.48%,需要从满仓减到半仓。
今天收盘后,有两个标的满足买入条件:标普500、50ETF。但是今天大盘温度计读数为零,空仓休息。
今天收盘后,第一次轮到该空仓了(持有货币基金)。
云飞哥实盘在测试的是不管13日涨幅为正负,您跟着改吗
从今天起,将策略第一条的交易额大于2000万,修改为大于1亿。
因为网友“结硬寨与打呆仗”的提问,修改了正文。动量参数从21日,修改为13日。
21日动量指的是21日涨幅吧,请问,为何不用20或13呢
记录一下。2019.5.19将组合代号“ZH937898”改名为“指数轮动”的时候,净值为0.5937。此为本策略的起始净值。现在持有军(2019.5.29)工ETF。