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坦率的说，不能。目前A股市场的交易品种和交易手段有很大局限性，alpha策略在规模等风险上无法做到完全中性。我们所做的是尽量降低对风险因子的敞口。此外，即使在美国等市场，统计上做到了完全的市场中性，在极端情况发生时（如08年雷曼时刻），市场的各类资产的相关性发生巨大的突变，这时候，alpha因子也很可能变成和风险因子高度相关的风险因子了。引用：
2013-11-11 15:39对@左一江 说：请教左总，您的市场中立原则是否能够完全屏蔽市场的风险？