回复@混混_沌沌: 第三十四套（二）8月12日 折套卖入
信息A=0.891*31000=27621
信息B=0.682*31000=21142
合并为信息分级，共62000份48763元。
成 本 =0.7865
T-1日=0.8050
T    日=0.788
T+1日=0.812
T日套毛(0.788-0.7865)*62000=93
赎回费0.788*62000*0.005=244
佣金0.7865*62000*0.000305=15
T日套净(93-244-15)=-166/48763=-0.340%
T+1涨跌(0.812-0.788)*62000=1488=3.051%
本次总盈亏-166+1488=1322=2.711%
理论上就是如上述那样，实际上我这一次并没有在T+1日时赎回，因为T+1日尾盘收市时信息B涨停了，估值就从折价到溢价了(当日净值涨得较多实际并没有溢价)，我当时想法是能不能在T+1日折分，T+2日买出呢，然后就在尾盘的折分了，T+2日真的就可以卖出AB各份额了。成本上减少了赎回费，时间上减少一天。
卖出价
信息A=0.888*31000=27528
信息B=0.764*31000=23684
本次净盈亏51212-48763-30=2419=4.961%//@混混_沌沌:回复@混混_沌沌:第三十四套（一）8月12日 折套卖入
信息A=0.891*31000=27621
信息B=0.682*31000=21142
合并为信息分级，共62000份48763元。
成 本 =0.7865
T-1日=0.8050
T    日=0.788
T+1日=
T日套毛(0.788-0.7865)*62000=93
赎回费0.788*62000*0.005=244
佣金0.7865*62000*0.000305=15
T日套净(93-244-15)=-166/48763=-0.340%
T+1涨跌(-)*000==0%
本次总盈亏+=0%
2：45分买入，尾盘又跌了些，母基今天净值跌得有点超预期。