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套利记录贴:
记录个人套利实战过程及思路,欢迎对套利有兴趣做球友指教和共同讨论![鼓鼓掌]

全部讨论

2015-12-29 20:45

关于招商地产(000024)转为招商蛇口(001978)的套利机会
肉已经没了,不知道有没有机会喝点剩汤!
明天就是招商蛇口上市首日,不设涨跌幅,如果明明招商蛇口大幅上涨(比如涨个百分之二三十或以上),那么以前重仓招商地产的基金明天净值就会超预期。
地产分级(161721)三季报公告持有招商地产8.66%,有这样的机会存在应该多留意明天招商蛇口的动态,我已经28日申购了地产分级博一小把。

2015-12-29 09:41

第四十九套 11月27日 折套卖入
转债A=1.020*12600=12852+4=12856
转债B=1.291*5700=7359+2=7361
合并为转债分级,共18000份还剩转债B300份共20217元。
成 本 =1.1016
T-1日=
T    日=1.108
T+1日=1.107
赎回:18000*1.107*0.999=19906
卖出转债B:300*1.305=391
本次总盈亏19906+391-20217=80=0.395%

2015-12-29 09:29

第四十八套 11月12日 折套卖入
传媒A=1.012*10000=10120
券商B=1.187*10000=11870
合并为券商分级,共20000份21990元。
成 本 =1.0998
T-1日=1.1183
T    日=1.1052
T+1日=1.0835
赎回:20000*1.0835*0.995=21561.5
本次总盈亏21561.5-21990-6=-434=-1.975%

2015-12-29 09:20

第四十七套 11月10日 折套卖入
买入证券分级(502010)共50000份。
买入:50000*0.9282=46410+15=46425
赎回:50000*0.927*(1-0.005)=46118
本次总盈亏46118-46425=-307=-0.661%

2015-12-29 09:12

第四十六套 11月9日 溢价套
申购50分级(502048)50000元:
50000/1.000/1.2484=40051份
无拆分直接卖20051*1.232=24702
20000*1.222=24440

盈亏:24702+24440-15-50000=-873=-1.746%

2015-12-29 09:00

9月22日 四十五 溢价套
申购高铁基金50000元:
50000/1.006/0.826=60171份
拆分成:A:30050*0.952=28607
B:30050*0.721=21668
母基:71*0.816=58
盈亏:28607.6+21668.8+58-15-50000=319=0.636%

2015-12-29 08:47

第四十四套 9月15日 分级A下折套卖入
国防A(150205)40000*0.976=39040
下折拆分为国防A:5132*0.935=4798
国防分级:35706*1.067=38098
套利: (4798-1.5)+35706*(1-0.005)-309040-12=1272=3.258%
T+2涨跌:35706*(1.067-1)=2392=6.127%
本次总盈亏:1272+2392=3664=9.385%

2015-09-09 09:45

第四十三套 9月27日 折套卖入
券商A=0.97*25000=24250
券商B=1.135*25000=28375
合并为券商分级,共50000份52625元。
成 本 =1.0525
T-1日=1.071
T    日=1.052
T+1日=1.088
T日套毛(1.052-1.0525)*50000=-25
赎回费1.052*50000*0.005=263
佣金1.0525*50000*0.000305=16
T日套净(-25-263-16)=-304/52625=-0.578%
中午一点多时就买入,买入时折价有两个多点收市时就全没了。
T+1涨跌(1.088-1.052)*50000=1800=3.42%
本次总盈亏-304-1800=1496=2.843%

2015-09-08 10:04

第四十二套 9月2日 折套卖入
医药A=1.023*25000=25575
医药B=0.437*25000=10925
合并为国泰医药,共50000份36500元。
成 本 =0.73
T-1日=0.754
T    日=0.7577
T+1日=0.754
T日套毛(0.7577-0.73)*50000=1385
赎回费0.7577*50000*0.005=190
佣金0.73*50000*0.000305=11
T日套净(1385-190-11)=1184/36500=3.244%
T+1涨跌(0.754-0.7577)*50000=-185=-0.506%
本次总盈亏1184-185=999=2.737%

2015-09-07 14:55

第四十一套 8月27日 分级A下折套 卖入
国企改A=0.938*50000=46900
8月28日停牌
折成:国企改革36154份,国企改A14571份
8月31日:
卖出国企改A 14571*0.904=13172
赎回证券分级36154*1.044=37744
卖出赎回总金额:
13172+37744=50916
佣金:15+5+37744*0.005=209
总盈亏:50916-46900-209=3807=8.117%