| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：1 |
这里讨论的就比较深入了，我提供我的几个观点：
1. 指数的算法就是按市值分级作为权重因子，这个算法和加权的算法本身并无直接等比例的增长和降低，从数学上也只能验证具有相关性而已。
2. 加权平均值、等权平均、算术平均、中位数都有各自的方式。等权平均的算法个人认为意义不是很大，而相比较之下加权平均能够反应整个市场整体的估值情况，算术平局和中位数算是比较合理的数值，我个人比较喜欢看后两者，和市场的实际热度关联性比较大。
3. 各种算法之间，可以有差异，这个差异也会导致决策的差异，如果只有一个标准，那大家就没有差异，也就无所谓交易了，数据是多样化的。
4. 我是强烈不赞同剔除亏损股的，可以想办法排除极端值，比如剔除收尾各10%，因为剔除亏损股的的模式会在某种情况下导致严重失真，并且剔除亏损股的算法很不严谨。
[赞成]我在对历史数据做算法智能检测的时候都发现有无数的问题，想获得准确的数据，别说是业余投资者，就能机构那里也没有准确的数据。这一块确实难，我唯一能想到的解决办法是首先通过计算机智能算法做检测，然后通过计算机做智能修正，计算机修正不了的就只能建task，然后雇佣一批人，去找历史公开报告去做人工修正了。
感谢回复，很有启发。看过您对估值计算的文章，基本上可以说做到极致了。我自己的感想是想获得完美的算法很难，想获得准确的原始数据更难。对于业余投资者来说，如果以低成本获取一个相对准确的数据就可以说是完美了。