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做了一个关于动量交易策略的实证，结果是动量交易策略和反转交易策略在考虑交易成本后，收益全部为负。唯一相对好的策略是单向做空10只1个月内涨幅过大的股票。。。这坑爹结论，瞬间奔泪

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taokiang
2014-05-16 08:54

一个月的周期反转策略有效，六个月的周期动量策略有效。你要做做时间参数的敏感性实验

临江之麋
2014-05-07 22:48

不会吧……我看过的论文都说动量交易策略有收益啊