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对这多空策略感兴趣,但是对你的量化还不清楚,什么时点切换多空? 杠杆是名义市值杠杆?还是delta市值杠杆?
引用:
2024-06-17 16:40
#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
我的另外一个策略:50ETF的delta中性策略,也有做分享。感兴趣可以去看一下。
上周五金融这么涨,真以为今天MLF要降息呢。结果今天MLF平价缩量,50补跌,创业板则延续反弹,今天终于吃到了delta,加上3天的时间价值,...

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06-17 17:09

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