06-17 16:58
对这多空策略感兴趣,但是对你的量化还不清楚,什么时点切换多空? 杠杆是名义市值杠杆?还是delta市值杠杆?
上周五金融这么涨,真以为今天MLF要降息呢。结果今天MLF平价缩量,50补跌,创业板则延续反弹,今天终于吃到了delta,加上3天的时间价值,收益还不错。可惜就是今天没降波,不然delta+vega+theta三吃就爽歪歪了。
尾盘调仓,合约没换,杠杆单边1.5倍,方向还是保持多创业板+空50,希望趋势能延续,别老反复横跳赚不到钱。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数下行。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+2.02%
当前收益率:+31.18%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)