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看了一下Peter Thiel的对冲基金Thiel Macro LLC的一季度13-F持仓披露。
这家伙买了名义价值1亿美元的$新兴市场ETF-iShares(EEM)$ 认沽期权![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
，全是一季度买入的。
还有名义价值接近2400万美元的$罗素2000价值股ETF-iShares(IWN)$ 认沽期权。
去年底的时候他是全面看多IWN的（当时IWN占了他仓位的52%之多，5000万美元）。
现在不但IWN多头正股全清掉了，而且还多翻空买入认沽期权。
还有名义价值接近2800万美元的$恐慌指数做多-iPath(VXX)$ 认沽期权，做空波动率是属于看多的。去年底大概有接近3500万美元类似仓位。
然后还剩下有1000万美元出头的XLF, AMJ, OIH, ITA 股票多头，看好金融行业、油气输送设施、油服、国防。
这家伙搞那么多认沽期权想干啥？做股市崩盘准备？
EEM put的market value对应的是底层资产的价值，不是Put本身的市场现值，它这里用底层资产价值来计算portfolio百分比，似乎不太科学？实际可能只是资金占用很少的虚值期权？
根据披露资料，去年12月底Peter Thiel持有面值2.44亿美元的$恐慌指数0.5X做空-ProShares(SVXY)$ 看跌期权，估计赚了2亿美元以上。他这个基金大概几千万美元规模。
Soros也有做类似的准备动作。
Peter Thiel的宏观基金在2019年3季度末的持仓披露
（2019年底的持仓会在2月14日之前披露）：
合约名义价值6.2亿美元的$标普500ETF-SPDR(SPY)$ 看跌期权；
1.5亿美元的$罗素2000指数ETF(IWM)$ 看涨期权；
1亿美元的SPY看涨期权；
6千万美元的$半导体ETF-VanEck Vectors(SMH)$ 看跌期权。
在基金算小额。
请问这是什么工具查看的，谢谢
z
他要是在三季度把罗素2000的put又搞回来了就是真爷们
彼得蒂尔