验证一夜持股法——月度总结

前情提要：

最近刷到一个很火的策略， 号称是一年操作60次， 收益高达200%。

如果是真的， 那我岂不是发财了。

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一夜持股法分为6步：

2： 30左右看盘

1、 筛选个股：

涨幅3-5%

量比大于等于1

换手率5%-10%

流通市值50-200亿

2、 成交量持续放大

3、 k线形态， 在重要均线的上方且上方无套牢盘 （近期有冲高回落的需要剔除）

4、 分时图： 叠加指数分时图， 全天在均线上方 （确保当天所有人盈利）， 股价强于当天的大盘分时

5、 2： 30左右新高后回踩介入

6、 第二天择时卖出 （卖出的规则没有人说， 我只能自己摸索了）

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我决定从7月28日起开始按照这个步骤进行选股， 暂定1个月， 验证这个策略的有效性。

有人说这个策略还需要叠加其他的卖出条件， 这个问题需要在实际操作中慢慢完善。

毕竟这么严格的条件， 符合要求的个股还真是可遇不可求。

验证过程的文章中，有些票票不符合标准的原因有多个，为了节约时间有的只说明了一个。也存在少许笔误，但不影响核心内容。这些都不进行修改了，修改后文章时间会变，也是为了避免不必要的误会。

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目前该验证已进行了一个月，完全符合策略的票为0

但是按照我对策略各标准重要程度的偏好灵活选出了瑕疵票票。

刚开始验证经验不足，也没有想过验证瑕疵票，后来有人提出要灵活应用，又因为瑕疵标准具有灵活性，具体把握不准，致使个别的票票漏掉或者选错了。

初始版本

原瑕疵股：

追加遗漏后：

7月28日漏掉了科大国创，上方有少许套牢盘，分时图小部分时间未在均线上方，但是现在已无法确定当日是否大部分时间强于大盘。

8月20日漏掉了日发精机，上方有少许套牢盘，分时图极小部分时间未在均线上方，但是现在无法确定当日是否大部分时间强于大盘。

绝对盈利：3只

绝对亏损：4只

其他：12只（看操作）

总计：19只

收益率：

这个是初期版本：有些界定过于随意。

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优化版本1.0：

按重要程度排序（按照一些资料和个人的理解制定的，非成熟标准）：

成交量持续温和放大 = K线在重要均线上方 > 近期有冲高回落有套牢盘 > 分时图全天在均线上方 = 分时图强于大盘 = 2:30左右创新高

成交量持续温和放大 = K线在重要均线上方：这两个是必须要满足的条件

🖋成交量持续温和放大：

最近三天成交量，最好像小阶梯一样（包括当天）

成交量不能突然暴涨，第三天（也就是当天）只要不明显缩量都可以考虑，我定义的是2:30左右的成交量大于前一天的80%。

具体量化到多少，说实话目前还没办法精确，基本就是拍脑袋。后期还是会用代码来进行验证。

图形大概是这样的：

🖋近期有冲高回落有套牢盘：

将破未破，少许套牢盘

近期最高价<2：30左右股价*（1+5%））——可以

近期我设定的是2个月，以及5%，后期还得用程序测试。

🖋分时图全天在均线上方=分时图强于大盘：

小部分时间（1/4以内）未满足——可以

🖋2:30左右创新高

时间放宽到11:00——2；30

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按照以上固定好的标准，又重新复盘了这一个月所有的票票，做出以下更正：

7月29日选出的天通股份、太极实业，成交量未持续温和放大，剔除。

8月11日选出的华昌化工、精准信息，成交量未持续温和放大，剔除。

8月12日选出的中科三环、卧龙电驱，成交量未持续温和放大，剔除。

8月17日选出的安阳股份，成交量未持续温和放大，剔除

8月24日选出的八一钢铁，上方套牢盘不满足近期最高价<收盘价（1+5%），剔除。

优化后瑕疵票：

绝对盈利：3只

绝对亏损：2只

其他：6只（看操作）

总计：11只

收益率：

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优化版本2.0

增加条件：避开业绩披露时点

由于近期发现只要是当晚有业绩披露的票，第二天跌的概率很大，所以增加了这个条件，避免踩坑。

选出了当晚业绩披露的票 天喻信息、宜安科技、黑猫股份，剔除。

绝对盈利：3只

绝对亏损：0只

其他：5只（看操作）

总计：8只

收益率：

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总结：

收益率：

这个收益率只是个范围，最小和最大基本不可能实现，平均值也只是个参考标准，本身也具有缺陷。

就比如湖北宜化这种，开盘就直线拉升涨股，绝大多数人不可能一开盘2%左右的时候就卖掉。而一开盘就直线下跌的票比如天喻信息这种，大部分人也不会等到跌到底才卖。

也正因为买入卖出价设定的是个范围，所以成功率也很难量化。如何定义成功率，是实际操作获得盈利就算还是必须要“高开高走”绝对盈利？关键还是看操作收益。

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一个月的数据还是太少了，在其他时间是否可行，还需要继续验证。

最好还是将标准进行量化进行策略回测。

我目前能力有限，尝试过用同花顺的策略回测，但是有些策略程序识别不了，也可能是我没找对地方。

最近也在尝试写代码，但是一时半会也完不成，数据超市的分时图数据还挺贵。

目前也只能做这些。

我会按照优化版本2.0继续验证一夜持股法。

人工筛选，很难做到尽善尽美，可能会存在错误，能力有限，请见谅。

纯属娱乐

仅为验证一夜持股法的有效性

不作为投资依据

欢迎大家批评指正