这个假期感觉收获还是满满的。
把电脑里面的书翻了一下，一本是量化方面的书籍，hearding on wallstreet，谈华尔街量化工程师面试问题的，读下来总体感觉是自己没水平干那一行啦。
第二本是麦克米伦的期权投资策略，感觉受益匪浅。期权我一直用的教材是john hull的期权期货及其他，现在看是理论性东西太多，大部分都是基础知识，数学和原理性的东西是满满的，但对于实战性用处不足。
麦克米伦的这本期权投资策略，个人感觉是使用期权的实战性指导意义满满。当然，书本和现实不知道是否脱节。
他的书里面的基本思路我觉得蛮有意义的。首先，把交易的标的选择出来。如果做超短，那就选深度实值期权来赌方向。如果做中线，选平值来做利用杠杆和时间价值。做长线趋势，一般选用虚值期权远期合约。
他对期权的策略划分更详细了一些。单腿期权的操作因为风险暴露很大，介绍的比较少。对于备兑策略，提供了几个合约选择的量化方法，以及后面的一些移仓处理，一些分散化的思想，都值得借鉴。
对于单向做call，善后选择spread或者日历策略，也是一个不错的思路。
而使用正股和认购来合成跨式策略，或者反跨式策略，都是另外一种思路，感觉在A股市场也有实践价值。
主要是他提供了一些策略实施后各种走势后的应对方法，我感觉还是蛮有价值的，但就不知道实战效果如何了。
书的第二章还没看完，我已经决定下单去书店买实体书回来了，这种书至少要读三遍，才会收获更多。