乱刀斩快马

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交易,FRM/CFA level III candidate

他的全部讨论
基于目标的资产配置方法

$上证指数(SH000001)$ 基于目标的资产配置方法是资产管理中常用的方法之一。这类资产配置方法在行为金融学中也有阐述,具体表现为心理账户和行为资产配置理论。通俗讲就是把资金分成几个部分,不同的资产匹配不同的目标,比如,小孩子明年上学的钱,就配置低风险流动性好的现金理财产品,准备搏一...查看全文

看曲线吓我一条,这波动率也太可怕啦。然后再一看,年化7.5%收益,基本全部配债券,唉,首先你的参照基准就错了啊,你一个债基拿沪深300指数做参照基准你这是来搞笑的吧,至少也应该是中证全债指数做参照基准吧。查看全文

道格拉斯生产函数gdp增长取决于全要素生产因子和资本投入和劳动力增长。资本投入边际效应递减,效果越来越差,劳动力估计若干年后会出现负增长,目前三年内由于当年自然灾害导致当年出生人口数量偏低,所以最近三年是正增长,但随后是负增长,但幅度较小。所以以后的经济增长基本要来源于全要素因...查看全文

资本市场的预期

@今日话题 @雪球达人秀 最近学的知识点,随手写一下,巩固知识,分享收获。 首先讲宏观。宏观有趋势和周期波动。趋势是长期的,波动是短期的周期性的。预测宏观经济常用的数据有各种偏差,比如时滞性重修正定义发生改变计算方法改变幸存者偏差数据平滑效应誊写错误有偏估计行为偏差数据平稳性数据...查看全文

上海的股市论坛现在搬迁到上海书城的股票书籍这里来了,下午几个爷叔扯着嗓子在这里讨论了一下午股票。[鼓鼓掌]查看全文

上周去一家VC公司混了几天,我实在忍不住吐槽,大部分VC都是骗子。还不如我在二级市场清清楚楚明明白白挣钱来的坦然自在[大笑],所以不跟他们玩了。查看全文

这是个拥挤的城市,而我却很孤独。约不到朋友喝酒,只好一个人品味这家小店的生啤,真的非常不错。陕西北路南京西路附近,有附近的朋友可以一起约一约。查看全文

各大门派比着不要脸,死命拉自己的票,都是赤裸裸的坐庄。全通教育垮掉这种例子还没几年呢。查看全文

这个叫行为金融学。传统金融学是建立在理性人风险厌恶基础上,追求效用最大化。行为金融学是把心理学和金融学结合起来,理论假设是人有限理性,损失厌恶。认为人在盈利时候是风险厌恶者,但在亏损时候就是风险爱好者啦。比如,你赚了100块钱,如果这时候稍微有些波动,你就赶紧止盈,但如果你亏了1...查看全文

回复@山前溪: 谢谢捧场。风险量化的书,推荐john.C.hull的风险管理与金融机构,英文名字叫risk management and financial institution。学了这个还不够,还要学习一门计算机编程语言,因为这些量化模型都要用到数据处理。//@山前溪:回复@乱刀斩快马:1)风险量化。把持仓组合的风险使用具体指标量化...查看全文

投资组合调仓知识

$上证指数(SH000001)$ $50ETF(SH510050)$ 投资组合建立以后,会随着市场的变化原来的投资组合构成比率偏离投资者最初的规划,这时候是否需要调整仓位比例呢,下面就介绍几种策略方法。 第一种是买入持有。这种方法最简单,也是A股散户最擅长的方法,简单说就是根据自己的规划买入固定比例的债券和...查看全文

所以老师们一般是资金分两半,操作方向刚好相反,这样的话一半赚的刚好弥补那一半亏的,然后就拿赚的那一半出来猛吹自己业绩,散户一看老师水平这么高,纷纷投老师啦查看全文

资本市场的微观预期的计算

$上证指数(SH000001)$ 资本市场的微观预期主要是对两个参数进行估计:波动和预期收益。 对于波动率的估计,有以下方法:1)历史法。就是把历史上指数的收益波动率计算出来。2)调整法。简单讲就是把历史法计算出来的参数,再加上基金经理自己的主观判断搞一个加权平均。3)时间序列分析法。就是GA...查看全文

$中信证券(SH600030)$ $上证指数(SH000001)$ 周末都几个消息都是利好券商股的,资本金解绑和融资融券标的扩大还有两融解绑。看看周一券商是否领情吧。查看全文

我认真写帖其实就是想得到1000个人关注然后申请一个达人认证。唉,想不到阅读量这么少,一个新增关注也没有。这帖子质量也不差啊,难道大家都看图去了吗?查看全文

投资防雷指南

#投资防雷指南# @今日话题 @雪球达人秀 #投资防雷指南# $上证指数(SH000001)$ $50ETF(SH510050)$ 投资防雷,这个雷一般是指的超出预期之外的利空事件了。如果讲到广义的投资品种,会包括各种外汇投资对冲基金房地产商品期货之类的各种各有品种,这里狭义的投资,按我的理解,就是指权益和固收两种...查看全文

鼓励加杠杠啦。查看全文

不靠谱说又收到了一封美妙的信和一个小小的道歉,对这几天发射的小小蛋蛋道歉。说感觉很好,盼望很快第三次见面。不靠谱这是真爱啊查看全文

我的量化科目和公司金融应该是满分。衍生品和另类投资大概错了一两道。道德科目是B,其余全部A,总分估计在全球是TOP5左右。查看全文

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