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根据招商托管的大样本数据，75亿流通市值以下的小微盘股票，持仓占比近50%，也就是量化基持有合计1万亿小微盘持仓。
引用：
2024-02-05 22:15
有些量化基金过于超配小市值因子了，比如这两个，一个今天一天净值就跌了15.51%；另一个则跌了14.05%，它们2023年四季报的前十大重仓股是这些，流通市值真是超级mini，而且绝大部分都是亏损股......现在最大的问题是，我们不知道量化基金的规模究竟有多大（公募基金还能查季报，私募则完全不知道）...

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汤诗语
02-05 22:55
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如果数据准确，那么75亿流通市值以下的股票都得回避；除非你有非常强的理由认为某个公司就是好、估值就是低。

hengshu
02-05 23:15
查看11条回复

$中船防务(SH600685)$ $中船防务(00317)$
按照这个标准，防务A目前的实际流通盘大约3亿股，也就60亿出头，刚好在这范围内。从防务A与H的走势来看明显背离，A股的量化基金确实嫌疑最大。

熊出没注意2
02-06 00:06

74亿流通市值还算微小盘啊，市场上怕80-90%流通市值都在100亿一下！