量化交易的风险性
首先是一二级市场“级差”风险，其次是交易员操作风险，最后是系统软件的风险。
一二级市场的“级差”是整个套利交易的核心。在现有规则下，ETF套利模式分为两种：一种是通过购买一揽子票，按照兑换比例在一级市场换得相应的ETF份额，然后在二级市场上将ETF卖出;另一种...
哥哥木
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他的全部讨论
【追击秒停和“一”字板牛股靠的是‘独立交易单元’专用通道】
这些超牛的营业部，买到这些秒停、“一”字板的牛股，到底有什么绝技？为何中小散户总是买不到，哪怕是前一天晚上就挂的申购单？
“像湘财证券杭州教工路营业部、中航证券杭州莫干山路营业部(原来的中航证券杭州香积寺路营...
【一般券商申请‘独立交易单元’专用通道需要5000万元门槛】
申请VIP通道，对中小散户来说是遥不可及，因为设置的门槛很高，并且独立交易单元可遇不可求，一般分配给券商通道很多用于自营业务，只有小部分会提供给用户使用。
据杭城城北一家证券营业部的工作人员介绍，在他们营业部，申...
对于全球金融市场的交易运作来说，八月底可谓是多事之秋。首先，在中国出现了光大证券的“乌龙指”事件；其后，美国高盛公司的股票期权电子交易出现重大失误，导致当日开盘后的期权价格出现大幅波动。之后仅隔两天，美国纳斯达克交易所出现市场行情问题，在三个小时内市场无法正常运作。
痛定...
庄家是有独立交易通道的，怪不得买不到上市公司的新股： 独立交易单元：这个是最顶端
庄家是有独立交易通道的，怪不得买不到上市公司的新股：
独立交易单元：这个是最顶端的，要求客户资产总额不低于3000万元，一年的通道使用费50万元左右。门槛、费用不是固定的，因人因营业部而异，一...
目前的主流的券商系统有金证，恒生，金仕达，他为券商内建的券商系统结构大同小异，大致分为报盘系统，接口数据库，柜台系统三块。程序化交易的接口通常是柜台系统那一层提供的券商私有接口API和券商接口API两种。
券商私有接口API是提供给第三方金融软件公司的，通过这些接口第三方软件公司...
大家都知道独立交易单元有进场优势，但交易所是公平的，每50毫秒扫描一次所有交易单元所挂相对应的股票，所谓的独立交易单元也就是使用的人少而已。独立交易单元和普通交易单元的数量肯定是普通的多，那为什么抢涨停板的龙虎榜上总是一些老面孔？
券商设立的交易单元通过网关与证券交易所交...
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是...
今天我们来聊聊快速交易通道和独立交易单元的区别按理说林经理已经不用再谈这个曾经被推广描述了N次的概念了，但是随着政策的变化，尤其是去杠杆的金融政策大背景下，好多业务准则已经发生了改变，尤其对于个人投资者来讲，以前想当然的债券正回购、股票质押贷款等融资权限已经被关闭，所以有必要...
大家都知道独立交易单元有进场优势，但交易所是公平的，每50毫秒扫描一次所有交易单元所挂相对应的股票，所谓的独立交易单元也就是使用的人少而已。独立交易单元和普通交易单元的数量肯定是普通的多，那为什么抢涨停板的龙虎榜上总是一些老面孔？
券商设立的交易单元通过网关与证券交易所交...
股票量化交易系统
一、量化交易——用数据说话
股市中赚钱的路子有很多，有些人资金实力雄厚，通过影响股价走势来获利；有些人消息灵通，对政策和交易规则的理解透彻，赚的是消息的钱；有人专业能力突出，对行业趋势和公司的发展前景研究透彻，走的是价值投资路线；但更多的普通投资者无...
50etf期权交易规则是什么？从时间、方向、期权合约期限以及合约筛选的标准去选择判断，其中期权交易的时间是跟股票同步，时间是早上9:30-11:30，下午13:00-14:57。而交易方向是实行期权买方开平仓。50ETF认购期权在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。
50ETF认沽期权在约定时间，...
股票量化交易回测框架pyalgotrade源码阅读
股票量化交易是什么意思?股票量化交易概念一览
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极...
量化交易的风险性
首先是一二级市场“级差”风险，其次是交易员操作风险，最后是系统软件的风险。
一二级市场的“级差”是整个套利交易的核心。在现有规则下，ETF套利模式分为两种：一种是通过购买一揽子票，按照兑换比例在一级市场换得相应的ETF份额，然后在二级市场上将ETF卖出;另一种...
交易系统的核心概念：平均波动幅度
海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。海龟将一个基于波动性的常数...
今天讲述的是著名量化投资金融期货交易之父利奥梅拉梅德，他曾经走进北京大学参与光华管理学院“与大师对话”活动，与北大学子探讨他的期货之路，他被誉为全球金融期货之父。
利奥梅拉梅德于1932年出生，在他七岁的时候纳粹入侵波兰。由于他们一家都是犹太人，所以全家都被抓了。后来利奥梅拉...
程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中...
海龟成为交易史上最著名的实验
里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，实际上没有给交易员留下一点主观想象决策的余地。大多数...
1：独立交易单元也就是VVVIP客户专享，顶多1—2个客户独享一个专用通道，交易委托不经过券商，直达交易所，整个过程时间大概耗时20多毫秒（普通通道约50毫秒）。
2：一般来说普通通道是上万人使用，无论是交易还是排单毫无优势可言，况且在牛市天量成交的情况下，还可能出现堵单，卡单的问题...
量化交易的优势
1. 严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购买...