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回复@顿牛: 那可能各种小微盘基金的关键之一就是如何选取尽可能小的动态平衡范围,也能尽量贴近指数收益?//@顿牛:回复@香菇刺身:我估计年调仓率大概在1000%以上,但是动态平衡跟调仓不同,一支成分股因股价波动占比不等于四百分之一,第二天就会被调整成四百分之一,这个动态平衡可能涉及绝大多数股票。
引用:
2023-12-12 12:08
【上证50指数的调仓亏损】
上证50指数算是第一个跌破2018年底部的指数吧,确切来说最低点是2019年1月4日。上证50基本上每年6、12月调仓2次,所以,这里统计了自2019年以来的10次调仓。涉及68家公司。
分三种情况,一种是宝钢这种期初带进来,2019年被单向剔除的,这5年间就操作过一次。二...

全部讨论

2023-12-12 14:48

选一个大样本等权指数(成分超过100支),每天对成分股做一次动态平衡,收益率一定好于指数本身,但是没有实操价值。