收益曲线图
下图是回测百分位中预警因子值最大组的历史收益表现。蓝线是组合收益,红线是沪深300指数,绿线是组合相对沪深300的超额收益。长期来看预警因子值最大的股票组合表现出稳定的超额负收益,这表明预警因子所揭示的风险特征在A股市场长期有效。
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