张茜ZQ

回复@璞pu: 这两天跌的比诺安多策略少，比国金量化多因子和金元顺安元启多，我觉得他没怎么动配置//@璞pu:回复@张茜ZQ:谢谢张老师！我想问问南华丰汇有没有调整 [大笑]

回复@璞pu: 这个我个人觉得短期对于市场冲击是很大的，有可能出现权重护盘个股普跌的现象，对于量化基金这个影响比较大，这几天也看到了。这里的关键是量化基金自己的学习和调整能力，能不能迅速把股票权重进行调整。目前看起来金元顺安元启、国金量化多因子都开始调整了，而诺安多策略这样的基金...

但是不能只看红利的规模还有大量指数etf的红利属性存在高度共同持仓，他们的趋势最近是高相关性的，我觉得需要看个股的基金持仓规模

#老司基硬核测评# @雪球创作者中心 @今日话题 $上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(F015942)$ $天弘安恒60天滚动持有短债C(F016160)$
一、什么是滚动持有期债基
滚动持有期债基是一种结合了“定期开放”和“持有期”两种基金运作方式的投资工具。它的滚动持有期指的是每笔申购份额...

回复@draupnir: 很厉害，我这个去年12月开的仓，只是想把国金量化多因还有金元顺安元启的策略给摸清楚用的//@draupnir:回复@张茜ZQ:我的量化多因子产品，最近三年超额收益情况如下图
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回复@draupnir: 一月份救市的，当然沪深300是赢家//@draupnir:回复@张茜ZQ:都没有跑赢沪深300？

自己的量化组合和两个神基在今年的业绩曲线，基本上可以复刻$金元顺安元启混合(F004685)$ 的净值走势，比$国金量化多因子(F006195)$ 的走势更好，回撤控制比两只神基都更低。

$调香师系列-1号(FP0028350)$ 纯量化的组合已经修复了今年1月股灾的回撤。量化交易模块之中，流动性是最大的阶段风险，只要市场环境没有根本改变，暴跌（低流动性）时候无脑抄底

理想有够鸡贼的，商场租个临时展台，就在华为门口$赛力斯(SH601127)$ $理想汽车-W(02015)$

回复@密西西比傻逼: 我个人觉得保险公司投资组合过多强调固定收益了，讲是控风险，只控了信用风险，没有控住再投资风险，但是这部分是次要的。核心还是老龄化太快了，任何精算都算不过来//@密西西比傻逼:回复@张茜ZQ:我在保险公司上班，做另类投资，感觉投资收益率难以覆盖成本了，必须降低保单成

去年底写的内容，才过半年《保险法》即将大修。#保险板块#

回复@多元策略: 基准是为了市场营销用的，而绝对收益才是自己的//@多元策略:回复@张茜ZQ:但美股也用的标普500这种大宽基作为代表性指数

回复@多元策略: 中证800更不合适，其实绝对收益，夏普比才是最合适的//@多元策略:回复@张茜ZQ:美国标普500指数通常作为比较基准，那么对应过来什么指数更合适？中证800？

沪深300做基准的原因更多是容易出超额，好卖

这两年权重股和微盘股都暴跌过，但是他们暴跌的底层逻辑不一样，权重股暴跌的逻辑是部分股票权重涨的太高了，估值存在瓦解的风险；而最近的微盘股暴跌的风险是由于个股的流动性不足，涨起来快，跌起来也快。
如果市场处于牛市阶段，股票的成长性往往能够为市场创造更好的收益；而如果市场处于...

我想这是市场当时对伟人最好的缅怀。$上证指数(SH000001)$

新年愿望：希望这样有数据支撑的研究预测性文章比基金带货能更多被展示。@雪球创作者中心
预测一：2023年9月对于中证2000的预测，因为流动性的不足，容易出现极端行情，今年一月应该算是史诗级的地狱行情了。
预测二：2023年11月底对于微盘股的预测

回复@Captain-Nemo船长: 股票和经济增长没啥绝对关系，要看背后制度设计的利益点导向谁。是对大股东有利还是对股民有利//@Captain-Nemo船长:回复@张茜ZQ:可01-04年实体经济很好啊。

回复@Captain-Nemo船长: 我更认为是01-04年的熊市背景//@Captain-Nemo船长:回复@价值at风险:其实，是两个问题叠加吧？实体明明很差希望靠拉股市来解决实体，结果拉出流动性问题了。

回复@Captain-Nemo船长: 是的，北大有个关于养老的数据库，里面的数据我用过，他的抽样比较科学，发现地区差异大到吓人//@Captain-Nemo船长:回复@张茜ZQ:不过，我在知乎上也看到说，国外也有文献说，中国的基尼系数中地域差别贡献了主要因素。