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我注意到twitter这个股票,在16天和23天两个31.5的put之间,期权价格有个跳跃,2月7日twitter是财报公布日。是不是因为这个原因导致期权价格有个非线性的突变。请教?逻辑是什么?

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2019-01-16 15:06

是的,你可以从右上角的隐含波动率看出来,二月十五的是60.5%, 二月一日的是45.1%,中间跨过了业绩期,这种现象非常常见,由于业绩公布后往往会伴随着股价的大幅波动,期权价格已经把这个因素考虑在内了。另外,由于二月十五日到期的是正常的月度期权,所以没有31.5的行权价。