回复@朱骁骏: 我没有用轮动,而是根据自建参数计算估值来卖出//@朱骁骏:回复@集海低波:请问大佬,卖出策略是轮动吗?$清水转债(SZ123028)$ $起步转债(SH113576)$ $华自转债(SZ123102)$ 都命中了,能赚多少
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最近看了华泰证券的一篇有关利用隐含波动率为可转债估值的文章(《华泰证券-深度研究:可转债市场概览及其隐含波动率策略》),尝试用python实现了一下,有一些效果,可以作为量化选债的一种手段。 使用BS模型的假设 文章中为了简化计算,基于Black-Scholes-Merton(Black F, Scholes M, 1973)模型...