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很好的心得!中低频的量化在国内特别难做,市场禀赋不一样,不像美国牛长熊短。频率一降低,风格转化就很难抓到。频率一提高,策略容量就掉下来,还容易扎堆,对冲工具还有限
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2022-03-06 14:25
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2022-03-10 11:41

我灵感来自于MIT的AndrewLo,既然市场是adaptive,adaptive market hypothesis,切换到策略则则是evoluting factors,物竞天择。