发布于: iPhone转发：1回复：10喜欢：0
回复@时光森林: 2016年雪球讨论的一条话题就是是不是改做多H做空Ａ，支持这个理由的人的论据无非是，2010-2014年AH指数在100甚至以下，“当下125早晚回归”。今天是2020年9月了，市场什么表现都看得见。 所以只研究关联性不研究因果性的量化是有问题的。//@时光森林:回复@时光森林:从数据分布看，这种高位维持的状态应该不超过一周。从高位下行至低位的时间长度，不超过一年。
引用：
2020-09-18 15:55
AH溢价指数147.26，历史上只有2015年7月8日的148.1比今天更高。

全部讨论

-柳如风-
2020-10-23 11:00

现在欧美市场上很注重因果逻辑在量化的应用

时光森林
2020-09-18 18:41
查看8条回复

最终因果也只是新的概率数据，说到底，不过是为当下去找各种解释罢了。对AH套利来讲，概率区间精确反映了市场情绪。现在就是激情高昂的时刻。这个时刻无法长期维持。不信走着瞧，蚂蚁上市后AH指数不回落至130的位置，我禁言一周。