发布于: Android转发:0回复:1喜欢:0
分时间段测试是不是会不一样,2008和2015两次大牛市,这会对结果有很大影响,如果从2016到现在的数据测试可能会不一样。
引用:
2024-05-09 13:05
上证50ETF,从2005年1块钱开盘。截止到2024年2月8号报收3.66元。
上市20年复合收益3.66倍,平均年化复合收益是7%
我通过均线回测程序,回测了上证ETF的历史交易数据。
发现,上证50ETF,用60均线的交易策略收益最高,达到8.32倍,平均年化复合收益率高达11%。
60均线策略的复合收...

全部讨论

05-20 08:05

不同时间段,回测的数据肯定是不一样的。
就是为什么我会用很多条均线一起回测,而不是一条。
回测的目的主要是验证,均线策略的收益,到底能不能跑个股,给出量化数据的证据,所以回测的数据一定要足够长。
有了量化数据,是为了指导我们之后的投资,我们可以不按照均线策略去买入,但是一定可以按照均线策略去卖出。
因为,不买入只是少赚的问题,而卖出可以让我们少赔,