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上证50ETF，从2005年1块钱开盘。截止到2024年2月8号报收3.66元。
上市20年复合收益3.66倍，平均年化复合收益是7％
我通过均线回测程序，回测了上证ETF的历史交易数据。
发现，上证50ETF，用60均线的交易策略收益最高，达到8.32倍，平均年化复合收益率高达11%。
60均线策略的复合收益，是持有指数的2.27倍，已经远跑赢指数。
其次，收益最高的分别是30日和40日均线策略，收益分别是7.08倍和7.39倍。
通过，我们的回测数据，就可以在上证指数上做出一个交易模型。赚取超额的收益
低于60日均线买入？
大体不错，不过60日线本身就是很重要的一条均线，放在上证和其他etf上也都适用吧，当然具体量化数据我没去统计。
实际运行一年试试，看倒后镜都是股神
分时间段测试是不是会不一样，2008和2015两次大牛市，这会对结果有很大影响，如果从2016到现在的数据测试可能会不一样。
能测一下创业板50和宋城演艺吗？谢谢
滑点设置了多少？
相当于指数和etf本身有多少超额收益？
20年，用月线做顶底转则加上趋势交易6次，复合利润高达600倍之多。如果放到现在有衍生品市场，那就不得了了。关键你是专业的。
自己害死自己就行了，何必害他人？？？