在不断的爆仓阴影笼罩下,2020年的总体交易都是缩手缩脚,全年交易额比2019和2018年都低了不少,盈透交易额已经不到2018年的70%,买卖的美元港币人民币折算总金额已经跌到了不到2亿人民币。
疫情终会过去,也许2020年多亏点并不是坏处,这样2021年我就有更有希望首次完成年度盈利10%的目标了。2021年是背水一战,再赚不到钱,真的就只能去找工作,因此本文标题用的是自荐求工作的两句诗。
以下是按股票分组看图说话的流水账。我软件中自建分组会用@标注,在此对被意外打扰到的对应雪球用户说抱歉了。
@ADRH -1
面对全球疫情,美股和A股都有人救,只有港股没有人搭理。00762全年下跌了37%,我左侧交易在港股通和美股市场都是越跌越买,最终年底总仓位是年初的400%,到了14万人民币,总体多亏损了1万多人民币。
@LOTTERY +8
2020年是新股大年,一共中了4个新股,在此彩票分组增加了8万利润。无论是新股个数还是利润都直追前4年的5个新股和9万利润的总和。
@MISTAKE +2
该分组包括的是前几年美股原油期货ETF和VIX期货ETF等错误交易,在2020年无交易。盈透账户中美元一直濒临爆仓拯救了我,避免了在3月份原油暴跌时再度买入USO,否则后果真是不堪设想。
虽然没有交易,但是因为2020年人民币升值,而这个分组之前亏的又都是美元,最后换算成人民币,少亏了2万!
@OILPAIR +0
该分组是2020年新建,也许写完这个总结后就会把它合并到@MISTAKE 分组中,去跟其中的SINA/WB配对交易为伴了,因为这里包括的也是两个不成功的配对交易。
轮动交易广发原油(162719)和 $油气开采ETF-SPDR(XOP)$ 从6月19日持续到了8月14日,然后在9月17到21日又投机搞了一次,整整3个月时间一直过得很充实,只是没有赚到钱。 随后我分析了充实而不赚钱的两点原因,一是人民币对美元持续升值,二是对冲不精确。
另外一个多XOP空RRC的配对交易则是完全踩错了点,不过如果日后还有这种机会,还是可以在踩准点的前提下再来一次的。意识到了自己的错误后马山把RRC空单平仓了,侥幸没有亏钱。
@OILQDII +5
该分组也是2020年新建,我也有写完总结后把它合并到 @MISTAKE 分组中去跟USO和UWT为伍的冲动。虽然这个分组在2020年赚了接近5万人民币,但是赚钱的方式却是错误的。而且估计以后也没有类似机会了,预期国内监管层会闷杀全部原油期货QDII基金,跟干掉分级基金一样。
今年写了太多被大妈拯救的抄底原油历险记,这里不再重复详述。大妈的救命之恩是双重的,一方面是大妈们勇于场内溢价接盘,另外一方面,场内高溢价吸引了天量的套利资金,让原本流动性不好的原油QDII基金单日规模翻倍,导致基金公司外汇资金跟不上建仓,无意中躲过了3月份原油暴跌最厉害的那几天。
@TICKET +3
2020年彩票门票分组只用天灵盖均线大法操作了SH600104和SZ000069,增加了3万人民币利润。持仓金额基本持平。
SH510300 -0
该分组在2020年只有8笔SH510300的交易和4笔ASHR的交易,虽然在2019年的基础上人民币和美元都各自多赚了一点点,但是总体折算成人民币的收益比2019年反而减少了,这当然是因为人民币大幅升值的原因。
SH510900
该分组是2016年进行的固定网格交易测试,从2017到2020年都没有再碰过。
SH513500 +23
该分组从2019年的第一重仓到目前全部清仓,标志着我坚持多年空标普多XOP策略的彻底破产。从此不再当巴菲特的对手盘,让我一下子倍感轻松。
在2020年3月9日割肉空标普500的仓位实属无奈,因为当天我的盈透净值跌到了11万美元之下,按规则不能保持4倍杠杆,只能主动平仓把杠杆降到2倍之内。事实上,事后有人告诉我盈透的降杠杆不是马上执行的,而10月底到11月初我的盈透净值再次跌到了11万美元之下,的确验证了这个说法,只是不知道到底会宽限多久。
2020年SPY上涨了18%,这个分组却减亏了23万人民币,实在是可喜可贺。
SH518880
此时我已经不记得为什么自己会在2016年底到2017年初交易13笔SH518880了,反正从那以后就没有再碰黄金。
SNP -4
该分组情况跟前面 @ADRH 类似, $中国石油化工股份(00386)$ 在2020年下跌了19%,我勇敢的越跌越买,此刻仓位是一年前300%,持仓已经折合53万人民币,是第2重仓。全年亏了折合4万人民币。
SZ160416 +3
该分组也是2020年新建,包括2部分交易。一部分是1月初伊朗将军被杀,导致石油基金(160416)连续两天场内份额翻倍,我手痒之下尝试了它跟IXC的跨市场套利,后因为套利者互相踩踏和对冲不精确,很难受的不亏钱退出了。
另外一部分是开始于9月份绝望的不要怂就是干抄底,用错误的方法贡献了3万人民币的利润。
SZ162411 -63
这里是我的主战场。XOP在2020年下跌了36%,我在这一年中美元人民币总共亏了折合63万人民币。表面上看总持仓从一年前的172万人民币降到了如今的155万,其实是拼死加仓了46万。
$华宝油气(SZ162411)$ 这一年不是连续溢价就是连续折价,把十多万账户的套利者忙了个团团转。每天都觉得自己在赚钱的感觉的确特别好,除了在年末算总账的时候。
SZ162719 +2
该分组也是今年新建,幸好我今年换了个新的大屏幕一体机,不然在小笔记本上完整的把持仓盈亏截图都难。
主要交易是在9月份跟SZ160416一起绝望抄底,然后没多久又怂了,改为用IEO精准对冲后,一直做折价赎回套利延续至今。贡献了接近2万人民币的利润。
真的强者不会贬低别人,而是帮助他们站得更高。 --- Darth Vader
精彩讨论
jin8885552021-01-02 19:20兄弟,你怎么总是亏钱呢?我给你几个建议吧。
第一,资金优先布局A股,一个A股账户布局40万以下吧,沪市买25,深市买15,作为打新底仓,这个新股收益加分红全年就有6个点以上了。你说没有割韭菜的手段,其实打新股就是割韭菜。如果能够多开账户,比如用你老婆的名义,就尽量多开。
第二,布局可转债,这个没什么太难的,研究研究,想办法拿到十个点以上的收益,不难。
第三,你做的那些对冲套利,里面要尽量保证确定性,如果只是具有概率优势,那就只能使用很小份额的资金,进行多次博弈,我个人每次参与资金,连1%都不到,你可以升到最多4%,以便保证那些概率起作用。你自己要事先评估一些极端情况万一出现,后果如何。比如说,如果使用华宝油气套利,如果他净值连续下跌一年,你的套利会是什么结果。
密西西笔盒2021-01-02 14:18我感觉你有一把牛刀,可惜刀刀劈在了牛粪上。
StayFoolish-2021-01-02 11:22没啥说的。怒赞
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无敌哥,当时快 xop快100的时候,跟你减仓好了,拿着没动,由于仓位逐渐增加,本来赚了10个点,帮我把年前基金回调的亏损填平了,但是这两天6个点的下跌,又再次亏损。不知道该怎么办。一共只有40万的仓位。已经亏损5万。有点拿不住了,后市又特别担心。求来个心里按摩,
只有一个感触,大宗商品这种周期类的产品 挣个钱实在太难了,以后坚决不碰
不会赚跟单还不会吗,美股这么多只票,这么多大神,不会跟一下
在XOP 90点的今天再来看这篇文章,真是感慨。希望XOP震荡上100吧,给我点机会加仓。
无敌哥能帮写个期货自动交易的程序吗,现在盯盘盯得太累了
我手里还有70万华宝呢,今年会涨上去的,其他我都清仓了。累啊,今年等啥时候大跌了,再进去。
无敌兄,你是不是哪里漏掉了收益,你主要是跨市场套利 直观感觉你的资金量跨市场套利不应该这么点啊
无敌弟是一直在厚积薄发吗。是不是一直试,等那个啥长尾(?)理论砸过来,然后就暴富?