@精选2012 再次请教精大，目前期货IC，IF等或多或少有贴水，那么买期货融券卖相应ETF，也就是所谓的套利，是合乎逻辑的策略，我的疑惑是，这种套利最大风险在哪里？能一直做下去吗？致谢前辈！
券融入后券息是固定的的，但是每次融券的券息都是波动的；除非能预知到贴水扩大，提前以一个低券息先把券接过来放着。