你去询价就会发现，融券券息是随着贴水波动的，券息水平也不低的，套利空间很小，操作还很繁琐。

期现套利的重点在于，一是要有券可融，二是股指期货的折价足够大。其他的问题是小节

抱歉，这几天有点忙。
期指的贴水是系统性的，主要是种种对于沽空的限制导致的，但是市场对于对冲的需求是实实在在的，所以，只要这些限制存在，贴水就会存在。
如果事先可以确定沽空成本，套利基本上是没有风险的，但目前国内最大的不确定性，在于随意修改规则，如果在沽空后大幅增加融券成本，或者要求提前还券等等，存在一定的风险。
另外，套利不一定需要沽空对应的ETF，这些ETF的发行量有限，也可以沽空一揽子成分股，只要沽空的组合和指数的相关系数接近1就行了。

昨天交割的时候，50当月是贴水的，50隔月是升水的，你准备好现金行权当月，做空隔月，就用不着融券，也是一个期限套@精选2012

没有卷可融阿

融券利息不是固定的，融资利息才是固定的

谢谢精大

想办法呗