今天选了10来个常见的行业ETF，同样基于2012-10-01到2016-09-30的收益率，跑了一把它们的相关系数，数据如下：
发现一些有趣的现象，能源行业、材料行业、消费行业、医药行业、原材料和其他行业的相关性都比较高，消费、食品和地产与其他行业的相关性是比较低的。
行业ETF的相关系数除了能够帮助我们在进行资产配置的时候降低风险，也能为轮动策略提供一些参考，后面有机会再来测试一下。
行业ETF相关系数
作者：量投小兵
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：0 | 喜欢：9 |
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：0 | 喜欢：9 |
今天选了10来个常见的行业ETF，同样基于2012-10-01到2016-09-30的收益率，跑了一把它们的相关系数，数据如下：
发现一些有趣的现象，能源行业、材料行业、消费行业、医药行业、原材料和其他行业的相关性都比较高，消费、食品和地产与其他行业的相关性是比较低的。
行业ETF的相关系数除了能够帮助我们在进行资产配置的时候降低风险，也能为轮动策略提供一些参考，后面有机会再来测试一下。